多元回归_7.3 非线性回归模型_含有交互项的模型.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 含有交互项的模型 自变量的交互作用 也许缩小班级规模在某种情况下比其他方式更有效… 如果班级里有很多英语学习者，可能小班会更好 ∆ 也就是说， 可能依赖于PctEL ∆ 更一般地， ∆ 可以依赖于x2 ∆1 如何将x 和x 的交互作用纳入到模型中？ 1 2 我们首先考虑自变量都是二值的；然后考虑 自变量都是连续的。 (1) 两个二值变量的交互作用 y = β + β D + β D + u i 0 1 1i 2 2i i D 1i, D2i 是二值变量 β 表示D 从0变到1对y 的效应，在这个形式中，这 1 1 个效应不依赖于D . 2 如果D 的变化对y 的效应依赖于D ,则需要引入交互 1 2 项D 1i ×D2i作为回归变量: y = β + β D + β D + β (D ×D ) + u i 0 1 1i 2 2i 3 1i 2i i 系数的解释 y = β + β D + β D + β (D ×D ) + u i 0 1 1i 2 2i 3 1i 2i i 原则：比较不同的情况 E(y |D =0, D =d ) = β + β d (a) i 1i 2i 2 0 2 2 E(y |D =1, D =d ) = β + β + β d + β d (b) i 1i 2i 2 0 1 2 2 3 2 (b) – (a): E(y |D =1, D =d ) –E(Y |D =0, D =d ) = β + β d i 1i 2i 2 i 1i 2i 2 1 3 2 D 1 的效应依赖于d2 β 表示当D = 1时，D 效应的增量 3 2 1 (2) 两个连续变量的交互作用 y = β + β x + β x + u i 0 1 i1 2 i2 i x , x 都是连续的 1 2 x 1 对y 的效应不依赖于x2 x 对y 的效应不依赖于x 2 1 如果x 1 对y 的效应依赖于x2 ，则将交互项x 1 ×x2 作 为回归变量： y = β + β x + β x + β (x ×x ) + u i 0