面板数据回归_13.2.2 个体中心化的方法消除固定效应.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 个体中心化方法消除 固定效应 个体中心化方法处理固定效应 对于多期的数据 y = β + β x + β Z + u , i =1,…,n, t = 1,…,T it 0 1 it 2 i it 上式可以表示成另外两种形式: 01 “n-1个二值变量”的模型 02 “固定效应”模型 个体中心化方法处理固定效应 首先，考虑“固定效应”模型。 假如有三个州(n = 3): 加州(California), 德州(Texas), 马萨诸塞州(Massachusetts). y = β + β x + β Z + u , i =1,…,n, t = 1,…,T it 0 1 it 2 i it 加州的总体回归模型为 (i = CA): y = β + β x + β Z + u CA,t 0 1 CA,t 2 CA CA,t = (β + β Z ) + β x + u 0 2 CA 1 CA,t CA,t 或 y = α + β x + u CA,t CA 1 CA,t CA,t 01 α = β + β Z 不随时间变化 CA 0 2 CA 02 α 是加州的截距，β 是斜率 CA 1 03 截距是加州独有的，但是斜率是所有州共同的， 因而所有州形成一组平行线。 类似的，将所有州的直线汇总: y = α + β x + u CA,t CA 1 CA,t CA,t y = α + β x + u TX,t TX 1 TX,t TX,t y = α + β x + u MA,t MA 1 MA ,t MA,t 或 y = α + β x + u , it i 1 it it i = CA, TX, MA, t = 1,…,T 各州的回归直线 总结：固定效应模型的一般表示形式 “固定效应”模型 y = β x + α + u it 1 it i it α 被称为 “个体固定效应”或者 “个体效应” i “个体中心化”的OLS回归 考虑如下的固定效应模型: y = β x + α + u it 1 it i it 个体组均值满足: T T T