面板数据回归_13.4.1 随机效应的含义及估计.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 随机效应的含义及估计 随机效应模型估计 01 = + + 0 1 02 = + , = 1,2, …,; = 1,2, …, 随机效应假设了 与模型自变量不相关， 因此关心的问题不再是内生性，而是如 何提高估计的有效性，即探索复合误差 项 = + 的方差结构。 随机效应模型估计 假设：不可观测异质性满足 01 , = 1,2, …, 独立； 02 与 独立， = 1,2, …,; = 1,2, …, 2 03 = 0, = , = 1,2, …,. 随机效应模型估计 = + + 0 1 = + , = 1,2, …,; = 1,2, …, 01 上述模型不存在内生性，OLS估计有一致性，但是 不满足不相关假设，OLS估计不是最优估计，要获得 最优估计，需要作变换 − = 1 − + − + , 0 1 = − = 1 − + − 02 上述模型的OLS估计称之为随机效应模型估计 （random effect ） 随机效应模型估计 = + + 0 1 = + , = 1,2, …,; = 1,2, …, 03 随机效应与固定效应估计相似， 固定效应时 = 1 随机效应处时 = 1 − = 1 − 12 2 1+( ) 2 2 + 随机效应模型估计 = + + 0 1 = + ,