面板数据回归_13.3.1 个体固定的假设条件及序列自相关.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 个体固定效应的假设条件 面板数据的个体固定效应模型假设 单个x 的情况： y = β x + α + u , i = 1,…,n, t = 1,…, T it 1 it i it 01 E(u |x ,…,x ,α) = 0. it i1 iT i 02 (x ,…,x ,u ,…,u ), i =1,…,n, 是从其联合分布 i1 iT i1 iT 中抽取的独立同分布 （i.i.d.）样本. 03 (x , u ) 存在非零的有限四阶矩. it it 04 不存在完全多重共线性 (多个x 的情况). 面板数据的个体固定效应模型假设 单个x 的情况： y = β x + α + u , i = 1,…,n, t = 1,…, T it 1 it i it 假设 34 与多元回归模型的最小二乘假定类似， 假设 12 则有所不同。 面板数据的个体固定效应模型假设 假设1: E(u |x ,…,x ,α) = 0 it i1 iT i 01 这是之前多元回归模型中假设1的延伸。 02 给定某个x 的所有时期的取值和该个体的 固定效应时，uit 的均值为零。 03 该假设要求u 的条件均值不依赖于的任何时期 it 的x值——过去的、现在的或者将来的。 面板数据的个体固定效应模型假设 假设2: (x ,…,x ,u ,…,u ), i =1,…,n,是从其联合 i1 iT i1 iT 分布中抽取的i.i.d.样本 01 这是横截面数据模型中假设的延伸 02 如果所有观察值都是从总体中随机抽样 的，则该假设自动满足 面板数据的个体固定效应模型假设 假设2: (x ,…,x ,u ,…,u ), i =1,…,n,是从其联合 i1 iT i1 iT 分布中抽取的i.i.d.样本 03 但是该假设不要求单个个体在不同时期的 所有观察值独立且同分布 （那本身也是不 实际的）。因为一个州本年度啤酒税的 高低是下一年啤酒税高低的一个很好的预 测。 类似地, 一个个体某年的误差项很有 可能与下一年的相关，即corr(u , u )通常 it it+ 1 情况下可能不为0。 面板数据的个体固定效应模型假设 自相关(序列相关) 如果变量 u 是在不同时期进行 观 测的，则该变量的观察值可以 记为u , t t = 1,…, T。 (只考虑一个 个体)如果对于 某一时期间隔j ≠ 0 有 corr(u , u ) ≠ 0 ，