面板数据回归_13.2.4 时间固定效应的处理.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 时间固定效应的处理 时间固定效应 遗漏的变量可能随时间变化，但不随州的变化而变化: 01 各国法律对于高安全性车 (安全气囊等) 的要求 不尽相同，该要求不随州发生变化，但可能随时 间有所不同。由此造成截距项会随着时间而不同。 02 用 S 表示所有随时间变化而不随州变化的 t 变量的总影响 03 总体回归模型可以表示为: y = β + β x + β S + u it 0 1 it 3 t it 只有时间固定效应的模型 y = β + β x + β S + u it 0 1 it 3 t it 这个模型可以改成截距项随年份变化的形式： y = β + β x + β S + u i,1982 0 1 i,1982 3 1982 i,1982 = (β + β S ) + β x + u 0 3 1982 1 i,1982 i,1982 = λ + β x + u , 1982 1 i,1982 i,1982 其中 λ = β + β S 同样的, 1982 0 3 1982 。 y = λ + β x + u , i,1983 1983 1 i,1983 i,1983 其中λ = β + β S 1983 0 3 1983。 时间固定效应：估计方法 1. “时间固定效应” 形式: y = β x + λ + u it 1 it t it 参数估计方法： “年份中心化” 的OLS 回归 01 将y it, xit 分别减去对应的各年（非各州）的均值 02 用“年份中心化”的数据做OLS回归 时间固定效应模型的两种形式 2. “T-1 二值变量” 形式: y = β + β x + δ B2 + … δ BT + u it 0 1 it 2 t T t it 1, = 2 1, t T 其中 2 = , …, = 等。 0, 否则 0, 否则 参数估计方法：将y 对x , B2,…,BT 做 OLS 回归 同时包含个体和时间固定效应的模型估计 y = β x +