多元回归_7.1 非线性回归模型_多项式回归.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 自变量非线性模型- 多项式回归 考试分数和STR看起来（可能）是线性的 但是考试分数和收入的关系看起来是非线性的 自变量非线性回归 如果x和y 的关系式非线性的: x变化一个单位对y 的效应依赖于x 的取值—即x 的 边际效应不是常数 回归函数的估计结果关于x是非线性的 非线性总体回归的一般公式 y =f (x , x ,…, x ) + u , i = 1,…, n i i1 i2 ik i 假设条件： 01 E(u | x , x ,…, x ) = 0 ; 可以看出f 是给定x , i i1 i2 ik i1 x ,…, x 时y 的条件期望。 i2 ik i 02 (x ,…, x , y ) 是独立同分布的。 i1 ik i 03 没有完全共线性。 非线性总体回归的一般公式 在x ,…, x 保持不变的情况下，x 变化 2 k 1 Δx 时y 的变化： 1 Δy =f (x + Δx , x ,…, x ) – f (x , x ,…, x ) 1 1 2 k 1 2 k 自变量的多项式模型 多项式回归函数用以下多项式来近似： y  x x2  xr u i 0 1 i 2 i r i i 这是多元线性回归模型：回归变量是x 的不同次方 估计、假设检验等都可以使用多元OLS回归模型 回归系数很难解释，但回归函数本身是可以解释的 函数形式: 二次式 如果x与y 的关系有峰值或低点，只递增或递减 的函数将不能反映出来这一特点 多项式可以刻画出两个变量更复杂的关系 含有二项式的模型 y x 2  形如   x u 的模型中， 并 0 1 2 1 不能单独度量y 相对于x 的变化，而应该考  虑 , 2 由于∆y ≈ β +2β ∆x 1 2 ∆y 因此 ≈ β +2β ∆x 1 2 含有二项式的模型 案例 ˆ