多元回归_6.1.1 单个系数的检验 .pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 单个系数的假设检验 单个系数的t检验  总体回归线的斜率是我们感兴趣的未知参数。现 有样本数据，但存在抽样的不确定性。 关于斜率参数的统计推断，通过下面的五步进行：  描述我们感兴趣的总体参数，提出假设  构造该总体参数的估计量  推知估计量的抽样分布 (需要某些假设)。  用该估计量的样本标准差去近似该估计量的标准 误 （SE）  用 SE 去构建t统计量（用以假设检验）和置信区间 根据上一节的结论，在CLM的假设条件下， 服从 正态分布 定理: CLM 假定下, 以自变量的样本值为条件 ˆ  ˆ  有， ~ Normal ,Var  , 其中   j  j j  ˆ    j j ˆ ~ Normal 0,1 Var    j 2 ˆ  其中Var     j 2 SSTj 1  R j  2  但是由于 是一个未知参数，所以我们用 2 2 2 = 来估计 − −1 定理1：在CLM假设条件下， − ~ − −1 ( ) 这是个自由度为n-k-1的t 分布，并且 = 2 (1− ) t 检验  根据标准化估计量的抽样分布可以进行假设检验  我们经常感兴趣是检验自变量x 前面的系数是否 j j 等于0 我们提出如下的原假设和备择假设： : = 0 . : ≠ 0 0 1 如果接受原假设H0 ，就接受了在控制其他变量不变 的情