线形模型的扩展.ppt

31 具体数字： ) 9 ( 2 1 ? ? n n 7 , 1931 . 0 , 9131 . 0 1504 . 0 7502 . 1 1963 ~ 1955 ) 2 ( 7 , 1396 . 0 , 3092 . 0 0470 . 0 2622 . 0 1954 ~ 1946 ) 1 ( : 2 16 , 5722 . 0 , 9185 . 0 1178 . 0 0821 . 1 : 1 3 2 ) 0175 . 0 ( ) 3576 . 0 ( 2 2 ) 0266 . 0 ( ) 3054 . 0 ( 1 2 ) 0088 . 0 ( ) 1452 . 0 ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? df S R X Y df S R X Y step df S R X Y step t t t t t t 1 复 习 模型设计 理论模型 计量模型 模型估计 点估计 对 ? 1 和 ? 2 对 ? 2 几何性质 统计性质 区间估计 对 ? 1 和 ? 2 对 ? 2 模型检验 统计检验 R 2 检验 t 检验 F 检验 计量检验 多重共线性 异方差 自相关 随机解释 变量 模型预测 均值预测 个值预测 2 例子：流通比例对沪深两市收盘价的影响 ? 模型： Price=a 1 +a 2 ratio+a 3 tn+a 4 pn+a 5 net+a 6 income+a 7 variance +u 因变量：日平均收盘价 自变量：流通比例、日平均换手率、上市首日流通 股本、每股净资产、每股收益、每股价格波动。 回归结果： Price=22.88+0.219ratio-0.095tn-0.566pn- t (8.2) (3.6) (-1.3) (-5.97) 2.67net+22.75income+0.118variance (-3.76) (5.97) (22.5) 3 第四章 线性模型扩展 4 第四章 线性模型扩展 设定：在模型中解释变量将考虑时间、虚 拟变量、季节变量等。 方程式：内蕴线性、内蕴非线性 5 § 1 非线性回归模型 t k k k k i k i i k k k k u t t Y b a X X Y X X X k i X X X X Y X X X Y ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 ... . . ) 5 ( ... ) 4 ( , ... , , X Y, ) 3 ( ... 2 , ... ) 2 ( ... ) 1 ( 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 时间趋势 三次函数 成本函数 用途： 回代： 估计 可知 估计：给定 令 线性化： 模型： 、多项式模型 计 一、内蕴线性模型及估 6 2 、双 ln 模型 u X X Y u X X Y u X X A Y e X AX Y k k i i k k k k u k k ? ln ? ln ? ? ln ) 4 ( ? ) 3 ( ln ln ln ln ) 2 ( ) 1 ( 2 2 1 * * 2 2 1 * 2 2 2 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 回代： 估计： 变量替换为： 线性化： 模型： 7 2 、双 ln 模型 ? AX Y ? ) 5 ( 图形：如 0 ? ? 0 ? ? 2 2 1 2 2 1 , ln ln ln ln ) 6 ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dX dY X Y X d Y d E X Y YX 对照边际分析： 弹性分析，如： 应用 8 3 、对数函数（ X 单 ln) 变化弱） （ ）应用： （ 图形： 估计： 线性化： 模型： Y Y X X Y X Y ? ? ? ? ? ? ? 5 ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ln ) 1 ( * 2 1 2 1 ? ? ? ? ? ? 9 4 、指数函数（ Y 单 ln) t t t t t t u X X Y Y b Y Y Y a t Y Y dt Y dY dt Y d t Y Y X u X X Y u X X A Y Ae Y ) 1 ( ) ( ) ( ) 1 ( , ln ln ) 4 ( ) 3 ( :