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第四章 1. 定义及若干性质 2. 更新方程及其应用 3. 更新定理 4. Lundberg-Cramer 破产论 5. 更新过程的推广 Renewal process 4.1 更新过程的定义及若干分布 4.1.1 更新过程的定义 首先回顾 Poisson 过程 . 1 2 P o i s s o n X X 在 过 程 中 ， 相 邻 事 件 发 生 的 时 间 间 隔 ， ， . . . 是 一 列 的 随 机 变 量 ， 此 时 的 同 分 布 是 指 他 们 服 从 同 一 个 独 立 同 分 布 指 数 分 布 . 定义 3.3 告诉我们 : 我们作如下的一个 推广 : 1 2 X X . . . ， 保 留 ， 的 和 ， 但 独 立 性 同 分 布 性 任 意 是 该 分 布 是 ， 不 再 仅 仅 是 指 数 的 分 布 的 . 由此得到的计数过程就是更新过程 , 其定义如下 : n n 0 n i i 1 n X n r F ( x ) F ( 0 ) 1 . T 0 T X . t 0 , N ( t ) = s u p { n T t 4 . 1 } N ( t ) t 0 ? ? ? ? ?? ? ? ? 设 { ， 1 } 是 一 列 独 立 同 分 布 的 非 负 . v . s , 分 布 函 数 为 ， 且 令 ， 对 记 ， ， 称 { ， } 定 义 更 为 新 过 程 . T 2 T 3 T 4 T 5 T 1 T 6 t 0 T X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 图示 : 显然，更新过程亦是一个计数过程，并且是 Poisson 过程把时间间隔由指数分布推广到一般分布的情形 . 定义 4.1 定义的过程为什么被称为更新过程呢？ n n 4 . 1 X n - 1 n T n N ( t ) t 如 果 我 们 将 事 件 发 生 一 次 称 为 一 次 更 新 ， 那 么 定 义 中 的 就 是 第 次 和 第 次 更 新 的 间 隔 时 间 ，是 第 次 更 新 发 生 的 时 刻 ， 而 就 是 时 刻 之 前 发 生 的 更 新 次 数 . 1 1 2 2 0 X T X T . . . t 如 在 时 刻 安 装 一 零 件 ， 并 开 始 工 作 ， 经 过 时 间 ， 在 时 刻 发 生 损 坏 ， 立 即 换 新 的 零 件 并 开 始 工 作 ， 又 经 过 时 间 ， 在时 刻 有 坏 掉 了 ， 同 样 还 第 三 个 ， 依 次 下 去 ， 我 们 可 以 认 为 这 些 零 件 的 使 用 寿 命 是 i . i . d . 的 ， 显 然 到 时 刻 为 之 所 更 换 的 零 件 数 目 就 构 成 一 个 更 新 过 程 . 更新过程可以模拟机器零件更换 ： 我们先讨论一下更新过程的一些性质 ： 4.1.2 N(t) 的分布及 EN(t) 的性质 n i n i 1 1 X T EX 0 1 n n ? ? ? ? ? ? ? ? ｎ 由{Ｘ，n 1｝的独立同分布性及强大数律，知 　　 　以概 ). 率 1 成立。 n n T ? ? ? ? 所 以 ， 当时 ， ， 换 言 之 ， 无 穷 多 次 更 新 只 能 发 生 在 无 限 长 时 间 内 , P ( N ( t ) ) = 1 ? 即 在 有 限 时 间 内 最 多 只 能 发 生 有 限 次 更 新 ， 从 而 。 n n n + 1 N ( t ) n T t N ( t ) n T t T ? ? ? ? ? ? 两 个 等 价 事 件 ： { } { } ； 2 ) . { } { } ； 下面我们来看 N(t) 的分布。 n n + 1 n n + 1 n n + 1 i i i= 1 i= 1 n n + 1 n P ( N ( t) n ) = P ( T t T ) = P ( T t) P ( T t) = P ( X t) P ( X t) =