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4.2 更新方程及其应用 4.2.1 更新方程 记更新函数为 M(t)=EN(t) ，设 M(t) 可导，则其导数称为 更新密度 , 记为 m(t). n n M () () f F t t ? ? ? ? n n = 1 n n = 1 由 知 ： ( t ) = F . 两 边 求 导 ， 易 得 m ( t ) = f ， 其 中 ( t ) 是 ( t ) 的 密 定 理 4 . 1 度 函 数 . 我们先介绍一个概念 : 更新密度 . M (t) m (t) 4.3 F ? ? ? t 0 t 0 和 分 别 满 足 如 下 的 积 分 方 程 M(t)=F(t)+ M(t-s)dF(s), m(t)=f(t)+ m(t-s)f(s)d s, 这 里 的 f(s)= (s). 定 理 接下来我们证明这个定理，除了书中的证明，我利用 纯 概率 的方法给出另一种证明方法． M(t) 和 m(t) 亦有另外的表达式，即积分形式的表达式： M e t h o d . 1 ( 1 ) 先 证 明 第 一 个 方 程 . 由 证 定 理 4 明 ： 知 1 2 M ( t ) ( ) ( ) ( ) n n n n F t F t F t ? ? ? ? ? ? ? ? = 1 2 ( ) ( ) ( ) n n F t F t F t ? ? ? ? ? ? ? 1 2 ( ) { ( ) } ( ) n n F t Ft F t ? ? ? ? ? ? ? 1 ( ) { ( ) } ( ) n n F t F t F t ? ? ? ? ? ? ( ) M ( t ) ( ) F t F t ? ? ? 0 () M ( t - s ) () . t F t d F s ? ? ? 卷积的分配律 卷积的定义 然 后 对 第 一 个 方 程 两 边 求 导 便 可 得 第 二 个 方 程 . 1 1 t 1 0 t t t 0 0 Method X 0 st E(N(t)|X s) 1 M(t-s) s t . M(t) EN(t)=E[E(N(t)|X])=( + )[EN(t) | X s] dF(s) = [1 M(t-s)] dF(s) = F(t)+ M(t-s) dF(s). ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( 2 方法 ) 给定首次更新时刻 ，考虑如下条件期望 纯概率 故 = 寄语 ： 该证明方法的关键是对第一个更新时刻取条件期望，它充 分利用了 更新过程的构造特点，即从某一个更新时刻起，概率 上更新过程好像重新开始一样，这种方法通常称为 更新技巧 ，是 研究更新过程的主要方法之一 . t 0 H(t) F(t) 4.2 K(t)=H(t)+ K(t-s)dF F(t) H(t) F(t) 0 (s) . H(t) ? ? 具 有 如 下 表 达 式 的 积 分 方 程 被 称 为 其 中 ， 是 已 知 的 ， 定 义 更 新 方 且 是 一 分 布 函 数 ， 又 当 t0 时 ， ， 均 为 当 在 任 何 区 间 上 有 界 时 ， 称 上 述 方 程 为 程 ： ， （ ） 适 定 (proper) 更 新 方 程 . 从上述定理 4.3 ，我们容易看到： M(t) ， m(t) 分别满足 积分方程，形如这样的方程都有一个统一的名字，即 更新方程 显然，定理 4.3 中 M(t) ， m(t) 满足的积分方程是 更新方程的特殊情况 . 我们既然给出了一个更新方程，自然要问：这样的方程 有解吗？有的话，是什么呢？解唯一吗？ t 0 n n 1 4 . 2 H ( t ) 4 . 4 K ( t ) H ( t ) H ( t - s ) d M ( s ) ( * * ) M ( t ) = F( t ) F ( t ) . ? ? ? ? ? ? ? 考 虑 定 义 中 的 方 程 () ， 如 果 为 有 界 函 数 ， 则 方 程 存 在 唯 一 的 在 有 限 区 间 内 有 界 的 解 ( 局 部 有 界 解 ) ： 定 理 ， 其 中 是 分 布 函 数 的 更 新 函 数 K ( t ) 先 证 的 有 界 性 ， 再 证 它 的 确 是 方 程 ( * ) 的 解 ， 最 后 证 明