2021《计量经济学讲义》新.docxVIP

第一章 绪论 计量经济学 一、 计量经济学的产生与发展 计量经济学是经济学的一个分支，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容 的分支学科。其创立者 R.弗里希将其定义为经济理论、统计学、数学三者的结合，但它 又完全不同于这三个学科的每一个分支。 计量经济学( Econometrics )1926 年由挪威经济学家弗里希( R.Frish )仿造生物计量 学( Biometrics )一词提出的。 1930年 12 月弗里希、丁百根和费歇耳等经济学家在美国 克利夫兰市成立经济计量学会。 1933 年出版《计量经济学杂志》 在发刊词中弗里希将计量 经济学定义为：经济理论、数学、统计学的结合。 计量经济学的学术渊源和社会历史根源： 17 世纪英国经济学家威廉 . 配弟在《政治算术》一书中应用“数字、重量或尺度”来阐 述经济现象 19 世纪法国经济学家古尔诺《财富理论的数学原理研究》中认为：某些经济范畴、需 求、价格、供给可以视为互为函数关系，从而有可能用一系列的函数方程表述市场中的 关系，并且可以用数学语言系统地阐述某些经济规律(数理学派的奠基者) 其后瑞士经济学家瓦尔拉斯创立了一般均衡理论，利用联立方程研究一般均衡的决定 条件(洛桑学派的先驱) 意大利经济学家帕累托发展了一般均衡理论。用立体几何研究经济变量之间的关系。 1890 年(剑桥学派的创始人)马歇尔的《经济学原理》的问世，使数学成为经济学研 究不可缺少的描述与分析推理的工具为计量经济学奠定了基础 计量经济学从二十世纪三十年代诞生起就显示了极强的生命力。一方面出于对经济的 干预政策的需要，许多国家都广泛采用经济计量理论和方法，进行经济预测，加强市场 研究，探讨经济政策的效果。另一方面随着科学技术的发展与进步，各门科学相互协 作、相互渗透，计算机科学、数学、系统论、信息论、控制论等相继进入了经济研究领 域。特别是计算机技术的高速发展为计量经济学广泛应用铺平了道路。 计量经济学的发展过程是计量经济模型的建立、应用和发展的过程。主要是应用代数 模型对客观经济现象进行数量上的描述和概括。大体经历了由简单到复杂、由微观到宏 观分析、由局部均衡分析到全部均衡分析。 20 世纪 30年代研究为消费者、生产者、厂商 的微观分析。 40、 50 年代为消费、投资、收入、就业的宏观分析。同时由局部均衡到全 部均衡分析。 60、 70年代美国的连接计划采用宏观计量经济模型包括 18 个国家、 7447 个 方程和 3368个外生变量。可以归结为： 20、 30年代创立， 40、 50年代大发展， 60、 70 年 代大扩张。 我国 20 世纪 80 年代引入了计量经济学的内容。目前对计量经济学的研究与应用十分充 分。有专门的学会与杂志。每年的文献量是很大的。 计量经济学的涵义 1、计量经济学的地位 诺贝尔经济学奖获得者克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位” “在大多数大学和学院中计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部 分” 诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森：第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。 许多世界一流大学在教学计划中提出：现代经济学理论的一个显着特点是数学的广泛 应用，学生必须学会用数学工具描述和发展经济学理论。 1969 年设立诺贝尔经济学奖。第一届获得者为弗里希、丁百根。 1987 年索罗用计量经济学建立总量生产函数以及导出增长方程 1969~1997年有 42个获诺贝尔经济学奖，有 9 人与计量经济学有关。 2、计量经济学的内容体系 计量经济学分为广义计量经济学和狭义计量经济学划分依据为应用方法 广义计量经济学的利用经济理论、数学和统计学定量研究经济现象的经济计量方法的 统称。包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法。 狭义计量经济学主要是回归分析方法。 计量经济学分为初级、中级、高级三个层次划分依据为建模理论与方法。由静态到动 态。由线性到非线性。 计量经济学分为理论计量经济学与应用计量经济学划分依据为研究对象和内容侧重 面。 理论计量经济学侧重理论与方法的数学证明与推导，与数理统计学极为密切。 应用计量经济学以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和 经济统计学基础，侧重建立和应用模型过程中实际问题的处理。 三、 计量经济学的类型 估计方法 最小二乘法 检验理论 单一方程：工具变量法 预测 单一方程： 极大似然法 多重共线性 广义最小二乘法 自相关 异方差 识别理论 联立方程估计方法有限信息估计方法二阶段最小二乘法 间接最小二乘法 有限信息极大似然法 联立方程 估计方法 有限信息估计方法 二阶段最小二乘法 间接最小二乘法 有限信息极大似然法 完全信息估计方法三阶段最小二乘法 完全信息极大似然法 完全信息估计方法