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《计量经济学》博士研究生入学试题（ A）解答 一、简答题 1、指出 健 准 和 健 t 量的适用条件。 答： 健 准 和 健 t 量的适用条件是 本容量 大的的 合。 在大 本容量的情况 下，一般在横截面数据分析中 是 告 健 准 。在小 本情况下， 健 t 量不那么 接近 t 分布，从而可能 致推断失 。 2、若回 模型的随机 差 可能存在 q（ q 1 ） 自相关， 采用什么 ？其 程 和 量是什么？ 答：如果模型： yt 0 1 x1t 2 x2t ptt的差足 ： t1 t 1 2 t 2 q t q vt ，其中 vt 是白噪声。 原假 H 0 : 1 0 , 2 0 , ?， q 0 那么，以下两种回答都可以。 1 ）、 (1). yt x1t , x2 t , ?, x pt ( t 1,2, , T ) 做 OLS 回 , 求出 OLS 残差 ?t ； (2). ?t x1t , x2 t , ? , x pt , ?t 1 , ?t 2 , ?， ?t q 做 OLS 回 , ( t q 1, q 2, ,T ), 得到 R2 ； (3). 算 (2) 中的 ?t 1 , ?t 2 , ?， ?t q 合 F 量。若 F 量大于 界 ， 判定回 模型的随机 差 存在 q （ q 1 ） 自相关；否 ， 判定判定回 模型的随机 差 不存在 q （ q 1 ） 自相关。 2）、 完成了 1）中的（1）、（ 2）两步以后，运用布 殊—戈弗雷 （ Bresch Goldfery test ） LM T q R 2 ，由于它在原假 H 0 成立 近服从 ?2 q2 分布。当 LM 大于 界 ， 判定回 模型的随机 差 存在 q （ q 1 ） 自相关；否 ，判定回 模 型的随机 差 不存在 q （ q 1） 自相关。 3、 回 的主要症状是什么？ 回 的方法主要有哪些？在回 中使用非平 的 序列必定会 生 回 ？ 答：格兰杰（ Granger ）和纽博尔德（ Newbold）认为在用时间序列数据进行回归估计时， 如果 R2 在数值上大于德宾—沃特森统计量，则我们应当怀疑有谬误回归存在。 检验谬误回归的方法主要是用 DF和 ADF检验考察回归的残差是否服从 I(0) ，进而判定 变量之间的关系是否为协积的，从而检验出谬误回归的存在性。 回归中使用非平稳的时间序列不一定会产生谬误回归， 比如两个协积的变量， 虽然它们 可以非平稳，但是不会产生谬误回归。 4 、 一般 的 几 何 滞 后 分 布模 型 具有 形 式 ： yt 1 i xt it ， E t0 ， i 0 cov t , s 2 t ,s ， 01 。 如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？ 答：对一般的几何滞后分布模型yt011 i xt it ，有限的观测不可能估计无限 i 0 的参数。为此，必须对模型形式进行变换： 注意到： yt 1011 i ， 从而： xt i 1t 1 i 0 由于 yt 1 与 t 1 相关，所以该模型不能用 OLS方法进行估计，必须采用诸如工具变量等 方法进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量。 5、假定我们要估计一元线性回归模型： yt xt t ， E t 0 ， cov t , s 2 t ,s 但是担心 xt 可能会有测量误差，即实际得到的 xt 可能是 xt xt t ， t 是白噪声。如果已经 知道存在与 xt 相关但与 t 和 t 不相关的工具变量 zt ，如何检验 xt 是否存在测量误差？ 答 ：已 知存 在 与 xt 相 关但 与 t 和 t 不 相关 的工 具 变量 zt ， 用 最小 二乘 法 估计 模型 xt a0 a1 zt vt ， 得到 残 差 vt xt a0 a1 zt 。 把 残 差 ?t 作 为 解 释 变 量 放 入 回归 方 程 ? ? ? yt xt ? ut ，用最小二乘法估计这个人工回归，对显著性假设运用通常的 t 检验。 vt H 0 ： 0 （ xt 与 t 之间没有相关性） H 1 ： 0 （ xt 与 t 之间有相关性） 注意，由 yt xt ? xt ? ut ，即： ? ut 。 vt ut 可推得 yt vt tvt 利用对 yt xt t 所做回归得到的残差 ?t 替代 t ，对系数 作 OLS 估计，当 t 检验显著 时就表明 xt 与 t 之间有相关性，即 xt 存