财通量化核心优选混合型证券投资基金2018年第4季度报告.pdf

财通量化核心优选混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 财通量化核心优选混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 2018年12月31日 基金管理人 :财通基金管理有限公司 基金托管人 :中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019年 01月19 日 财通量化核心优选混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月17日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通量化核心优选混合 场内简称 - 基金主代码 006157 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年09月17日 报告期末基金份额总额 125,449,240.61份 利用定量投资模型，追求资产的长期增值，力 投资目标 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预 期收益较好的股票构成投资组合，力争实现超 越业绩比较基准的投资回报。 本基金利用多因子选股模型进行选股。多因子 选股模型认为每只股票所获得的收益都源于其 投资策略 对各种因子（包括价值、质量、成长、事件驱 动、市场等大类）的暴露，以及其本身的特定 风险；本基金债券投资在保证资产流动性的基 础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时 机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制 各类风险的基础上获取稳定的收益；本基金将