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(C (C)不变 (D)难以估计 第四章 多重共线性 一、单项选择题 1、完全的多重共线性是指解释变量的数据矩阵的秩( B ) 大于k+1 (B)小于k+1 (C)等于k+1 (D)等于k+1 2、 当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备(D ) 线性 (B)无偏性 (C)有效性 (D) —致性 3、 如果每两个解释变量的简单相关系数比较高，大于( D )时则可认为存在着较严重的多重共线性。 A) B) C) D) VIF VIFj( A )时，说明解释变量与 4、方差扩大因子 VIFj 可用来度量多重共线性的严重程度，经验表明， 其余解释变量间有严重的多重共线性。 小于5 大于1 小于1 大于10 5、对于模型 yi 1X|i 2X2i ui，与r 23等于0相比，当「23等于时, ?3的方差将是原来的( C ) A) 2倍 (B)倍 (C)倍 (D)倍 6、无多重共线性是指数据矩阵的秩( D ) (A)小于k (A)小于k 等于k 大于k (D等于k+1 7、无多重共线性假定是假定各解释变量之间不存在( A ) (A)线性关系(B)非线性关系(C)自相关(D)异方差8、经济变量之间具有共同变化的趋势时，由其构建的计量经济模型易产生((A)异方差(B)自相关(C) (A)线性关系 (B)非线性关系 (C)自相关 (D)异方差 8、经济变量之间具有共同变化的趋势时，由其构建的计量经济模型易产生( (A)异方差 (B)自相关 (C)多重共线性 (D)序列相关 9、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差( C ) (A)增大 (B)减小 (C)无穷大 (D)无穷小 10、不完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差( A ) (A)增大 (B)减小 (C)无穷大 (D)无穷小 11、不完全多重共线性下，对参数区间估计时，置信区间趋于( A ) (A)变大 (B)变小 12 12、较高的简单相关系数是多重共线性存在的( B ) (B)充分条件(D)并非条件13、方差扩大因子 VIFj 是由辅助回归的可决系数Rj2计算而得，R2越大，方差扩大因子VIFj 就( A )(A)越大(B)越小(C)不变(D)无关14、解释变量间的多重共线性越弱，方差扩大因子VIFj 就越接近于( A )A) 1B)C) 0D) (B)充分条件 (D)并非条件 13、方差扩大因子 VIFj 是由辅助回归的可决系数 Rj2计算而得，R2越大，方差扩大因子 VIFj 就( A ) (A)越大 (B)越小 (C)不变 (D)无关 14、解释变量间的多重共线性越弱， 方差扩大因子 VIFj 就越接近于( A ) A) 1 B) C) 0 D) 10 15、多重共线性是一个( D ) (A)样本特性 B) 总体特性 (C)模型特性 D) 以上皆不对 、多项选择题 1、多重共线性包括( ABCD) (A)完全的多重共线性 不完全的多重共线性 (C)解释变量间精确的线性关系( D) 解释变量间近似的线性关系 非线性关系 2、多重共线性产生的经济背景主要由( ABD ) (A)经济变量之间具有共同变化趋势 B) 模型中包含滞后变量 (C)采用截面数据 D) 样本数据自身的原因 3、多重共线性检验的方法包括( ABCD ) (A)简单相关系数检验法 B) 方差扩大因子法 (C)直观判断法 D) 逐步回归法 (E) DW佥验法 4、修正多重共线性的经验方法包括( ABCDE) (A)剔除变量法 (B)增大样本容量 (C)变换模型形式 (D)截面数据与时间序列数据并用 (A)必要条件 (C)充要条件 (E)变量变换 5、严重的多重共线性常常会出现下列情形( ABCD) (A)适用OLS得到的回归参数估计值不稳定 回归系数的方差增大 回归方程高度显著的情况下，有些回归系数通不过显著性检验 回归系数的正负号得不到合理的经济解释 三、 名词解释(每题 4 分) 1、 多重共线性 2、 完全的多重共线性 3、 辅助回归 4、 方差扩大因子 VIFj 5、 逐步回归法 6、 不完全的多重共线性 四、 简答题(每题 5 分) 1、 多重共线性的实质是什么 2、 为什么会出现多重共线性 3、 多重共线性对回归参数的估计有何影响 4、 判断是否存在多重共线性的方法有那些 5、 针对多重共线性采取的补救措施有那些 6、 具有严重多重共线性的回归方程能否用来进行预测 五、辨析题 1在高度多重共线性的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的单个显著性是不可能的。X 2、 尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是BLUE V 3、 如果其他条件不变，VIF越高，OLS估计量的方差越大。V 4、 如果在多元回归中，根据通常的 t 检验，全部偏回归系数都是统计上不显著的，你就不会得到一个