计量经济学期末复习重点 东北财经大学.ppt

五、混合模型 如果男性与女性的初始年薪和年薪增速都 存在差异，我们可以将加法模型和乘法模型结 合起来，得到如下模型： Y i ? B 0 ? B 1 X i ? B 2 D i X i ? B 3 D i ? u i 上面的 模型可以用来表示截距和斜率都发 生变化的模型，称为混合模型； 31 六、虚拟变量的几点说明 基准类：赋值为 0 的一类称为基准类； 差别系数：虚拟变量的系数； 差别截距系数； 差别斜率系数； 对于有截距项的模型，引入的虚拟变量个 数应该比研究的类别少一个，否则就会造成完 全多重共线，就是通常说的虚拟变量陷阱 。 32 第 8 章 多重共线性 一、什么是多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在着完全 或高度线性相关关系；可分为完全多重共线性 和高度多重共线性；本书中所研究的多重共线 性是指高度多重共线性。 当回归模型中的两个解释变量之间存在着 完全多重共线性，我们就可以通过它们之间的 线性关系消除掉其中一个变量；其后果表现为 不能完全估计出模型的参数，只能估计出两变 量参数的线性组合。 33 二、多重共线性问题的几点说明 1. 当模型中存在着多重共线性问题时，普 通最小二乘法估计量仍然是 线性无偏最小方差 估计量； 2. 最小方差性并不意味着在任何给定的样 本中普通最小二乘估计量的方差会很小； 3. 即使总体上各个变量之间不存在线性相 关，但却可能在具体获得的样本中存在线性相 关，即多重共线性本质上是一个样本问题。 34 三、多重共线性的实际后果 1.OLS 估计量的方差和标准差较大； 2. 置信区间变宽； 3. 模型 R 2 值较高， t 值不显著； 4.OLS 估计量及其标准差对数据的变化敏感； 5. 回归系数符号有误； 2 6. 难以衡量各个解释变量对 R 的贡献； 35 四、多重共线性的测定 在研究多重共线性的测定问题之前，应该先 明确下面两个问题： 1. 多重共线性是一个 程度问题 而不是存在与 否的问题； 2. 多重共线性是 样本的特征 ，而不是 总体的特征； 因此，测定的不是多重共线性存在与否的问 题，而是测定给定样本的多重共线性程度问题。 36 五、多重共线性的测定方法 2 1.R 较高，但 t 值显著的不多； 2. 解释变量之间两两高度相关； 3. 辅助回归； 4. 方差膨胀因素； P191 37 六、辅助回归 作每个变量对其他剩余变量的回归并计算相 应的 R 2 值。其中的每一个回归都被称为是从属或 者辅助回归； 如果某个解释变量不是其他变量的线性组合， 2 则该回归方程的 R 显著为零。通过判断 F 值是否显 著，判断变量之间是否存在共线性 。 38 七、方差膨胀因素 通过代数替换方差公式可以改写为： 2 ? var( b 2 ) ? ? VIF 2 ? x 2 i 1 VIF ? 2 其中： 1 ? R 2 R 2 2 表示 X 2 对 X 3 回归的拟合优度；我们称 VIF 为 方差膨胀因素； VIF 越大表示变量之间共线性的 程度越高； VIF 超过 10 ，则认为是高度共线的。 39 八、修正多重共线性的方法 1. 从模型中删除不重要的解释变量 2. 获取额外的数据或新的样本 3. 先验信息 4. 变量代换 40 第 9 章 异方差 一 、异方差定义 本章主要介绍古典假设中同方差假定不满 足的情况下，如何进行计量经济分析； 异方差：对于不同的观测点，随机扰动项 的方差不同。用公式表示为： 2 2 E u i ? ? i 异方差问题多存在于横截面