经济预测与决策（第二版）B10常用决策方法及应用.pptxVIP

第10章 常用决策方法及应用;10.1 主成分分析法;10.1.1 主成分分析法的基本原理 利用降低维数的思想将多指标转化为少数几个综合指标的一种方法。 在实证问题研究中，为了全面、系统地分析问题，通常需要考虑众多影响因素。这些涉及的因素一般称为指标，在多元统计分析中也称为变量。 因为每个变量都在不同程度上反映了所研究问题的某些信息，并且指标之间彼此有一定的相关性，因而所得的统计数据反映的信息在一定程度上有重叠。;10.1.1 主成分分析法的基本原理 在决策分析中，变量太多不仅会增加计算量，而且会使问题的分析变得复杂，因此人们在进行定量分析时，总是希望涉及的变量较少，得到的信息量较多。主成分分析正是适应这一要求产生的，是解决这类题的理想工具。;主成分分析法是一种数学变换的方法, 它把给定的一组相关变量通过线性变换转成另一组不相关的变量，这些新的变量按照方差依次递减的顺序排列。在数学变换中保持变量的总方差不变，使第一变量具有最大的方差，称为第一主成分，第二变量的方差次大，并且和第一变量不相关，称为第二主成分。依次类推，n个变量就有n个主成分。;1．主成分分析的基本原理 主成分分析是把原来多个变量转化为少数几个综合指标的一种分析方法，是一种降维处理技术。;系数lij的确定原则 ① zi与zj（i≠j；i，j=1，2，…，n）相互无关； ② z1是x1，x2，…，xn的一切线性组合中方差最大者，z2是与z1不相关的x1，x2，…，xn的所有线性组合中方差最大者；……；zn是与z1，z2，……，zm－1都不相关的x1，x2，…，xn的所有线性组合中方差最大者。;定理1 设X=(X1，X2，…，Xn)为n维随机变量，E(X)=0，即 E(Xi)=0(i=1,2,…,n)，X的协方差矩阵Cov(X,X)如下：;2．样本主成分;对于样本相关矩阵R同样可求得其特征值及特征向量;3. 主成分分析的计算步骤;(2)计算相关系数矩阵;(4)计算主成分贡献率及累计贡献率;(5)提取主成分 一般取累计贡献率达85%~95%的特征值所对应的第1，第2，……，第K（K≤n）个主成分。;(6)分析主成分的经济意义，用主成分进行综合评价 综合评价可根据具体情况选择第1主成分，也可以选择K的主成分的加权???均值，即综合评价值为：;10.1.2 主成分方法的应用 以下将利用主成分分析法对几个教育类出版社的职工人数结构与定价总额之间关系情况进行分析，企图分析职工人数、高级技术人员人数、中级职称人员人数和定价总额这些指标对出版社综合实力的影响。所有数据来源于2002年《中国出版年鉴》以及相关出版社网站主页。为保密起见，论文中用出版社A，B，C，D和E来代表5个出版社的名称。数据详见表10-1。;?;进行归一化处理;计算相关系数;计算特征值及特征向量;第四，计算各主成分的贡献率;第五，按照累积贡献率准则提取主成分。 0.7926+0.123285%，即第1主成分和第2主成分的贡献率之和大于临界点，因此按照此原则提取两个主成分Z1和Z2。 Z1=0.5483Y1+0.4711 Y2+0.4948 Y3+0.4823 Y4 Z2=-0.2139Y1+0.5169 Y2+0.4335Y3-0.7065Y4;最后，利用主成分进行综合评价。 综合评价公式为： Z=b1Z1+ b2Z3;在第1主成分Z1中Y1为0.5483，大于Y2， Y3和Y4的权重，因此在综合评价中分量最重。这些和当前现实比较吻合，目前出版社在转制前为国有事业单位，出版社的实力极大程度上由职工人数决定，因此从表10-6排序来看，职工人数多的出版社排在前面。Y2， Y3和Y4的权重略低于0.5，说明这些指标在综合评价中影响也加大。;在第2主成分Z2中Y2为0.5169 最大，其次是Y3的权重（0.4335），Y1和Y4的权重较小，甚至为负数。Y2和Y3分别对应高级人数和中级人数，因此可认为该指标反映了知识经济时代的核心竞争力，即随着出版社逐步转为企业，出版社之间的竞争更多表现为人才之间的竞争，尤其是高级人才之间的竞争，这是知识经济时代的竞争规律。这点也可解释为什么出版社C的职工人数尽管低于出版社B，但由于其高级人数和中级人数相对较高，因此排名位于第一。;10.2 层次分析法;10.2.1 层次分析法的基本原理 层次分析法AHP是20世纪70年代初期由美国著名运筹学家萨蒂首次提出来的。该方法是定量和定性相结合的多目标决策方法，能有效地分析目标准则体系层次间的非序列关系，有效地综合决策者的判断和比较。由于系统简洁、实用，在社会、经济、管理等领域得到广泛应用。;应用层次分析法AHP进行决策，首先必须对待决策项目进行调查分析，将目标准则体系所包含的因素划分为不同层次，即构建递阶层次结