橙益2021年第一期不良资产支持证券发行说明书.pdf

发行总规模（面值）：77,000,000.00 元 橙益2021 年第一期不良资产支持证券 平安银行股份有限公司 平安信托有限责任公司 作为发起机构/贷款服务机构/委托人 作为受托人/受托机构/发行人 发行规模 占比 评级 评级 发行利率 预期到期日 法定到期日 （元） （% ） 联合资信 中债资信 优先档资产支持 56,000,000.00 72.73 固定利率 2022/11/26 2026/5/26 AAA AAA 证券 sf sf 次级档资产支持 2 1,000,000.00 27.27 无票面利率 2024/5/26 2026/5/26 无评级 无评级 证券 总计 77,000,000.00 100.00 - - - - - 受托机构将在全国银行间债券市场以簿记建档方式发行法定到期日为2026年5月26 日的资产支 持证券，并将于信托生效日按照《信托合同》的相关约定向发起机构支付募集资金。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书第一章“投资风险提示”部分。 资产支持证券于信托财产交付日2021年8月26 日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付 日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的利息，并且按照交易文 件约定在每个支付日过手向投资者进行本金兑付。资产支持证券的第一个支付日是2021年8月26 日。 各档资产支持证券的基本特征，包括但不限于票面利率、利息支付及本金兑付安排等，请参阅本 发行说明书第九章“证券基本信息”。 发起机构平安银行股份有限公司按照监管要求持有本期资产支持证券，具体为持有优先档资 产支持证券发行规模的5%及持有次级档资产支持证券发行规模的5% ，且委托人持有各档资产支持 证券的期限均不低于各档资产支持证券的存续期限。 2021年 【7 】月 【29 】日为资产支持证券初始确权登记日，中央国债登记结算有限责任公司将 不晚于信托生效日将资产支持证券记入持有人的托管账户。发行结束后，受托机构将按照相关规 定办理资产支持证券（发起机构自持的资产支持证券除外）在全国银行间债券市场的交易流通手 续。 橙益2021年第一期不良资产支持证券项下的基础资产为个人信用卡不良贷款，基础资产池总 体信息请参阅本发行说明书第七章“基础资产总体信息”。 联合资信评估股份有限公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供证券评级服务，其对 2 优先档资产支持证券的售前评级意见以及后续跟踪评级安排，详见本发行说明书第十章“ 中介机构 意见”和第十一章“证券后续安排”的第一部分。本发行说明书的公布日期为2021年 【7 】月 【20 】日。 3 重要提示 橙益 2021 年第一期不良资产支持证券 （以下简称“本期资产支持证券”或“本期项 目” ）已经完成中国银行保险监督管理委员会要求的有关于开展橙益 2021 年第一期不 良资产证券化产品的信息集中登记并取得具有唯一性的产品信息登记码，且根据《中 国人民银行准予行政许可决定书》（银许准