风控的本质-风险与收益的平衡.docx

从资金，场景驱动到科技驱动 宜信 CreditEase 宜人贷帝 www.yirendaixom 根据零壹财经预测，到2020年 ?我国的非房贷消费贷款余额可达1L 87万亿 ,科技驱动互联网消费金融的增长，份额可达1/3 ,即互联网上实现的信贷规模达4万亿元左右 tn市场热度金融科技在中国的市场热度示意图技术能力推动5肘刷与2016时间技术能力输出需求方目前阶段金融科技巨头目前阶段信息发布阶段:系统化核心职能 tn 市场热度 金融科技在中国的市场热度示意图 技术能力推动 5肘刷与 2016 时间 技术能力输出需求方目前阶段 金融科技巨头目前阶段 信息发布阶段 :系统化 核心职能I系统化； 丄流程全自■人工智能 F动 ,深入应用 MAKING GREATNESS HAPPEN 网贷科技大有可为宜人贷击 www.yirendaixom宜信ICreditEase 网贷科技大有可为 宜人贷击 www.yirendaixom 宜信I CreditEase 16%贷前审核是欺诈申请 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 艾瑞咨询 近14亿中国人只有27.8%有央行征信记录 MAKING GREATNESS HAPPEN 风险定价彰显风险管理水平 宜信I www,yirendaixom 宜人贷击 CreditEase 收入 成本 ?资金成本 ,运营成本 ?信贷损失 MAKING GREATNESS HAPPEN 精准获客是风险定价的前提 宜信I CreditEase 宜人贷击 www.yirendaixom 信用风险评分 MAKING GREATNESS HAPPEN 制作信用风险评分卡 宜信 CreditEase 宜人贷帝 www.yirendaixom 数据 建模 评分卡策略及 ■ 策略及评分卡上线 ■ 监控 ?建模样本（放款 vintage,表现期） ?目标变量定义（i.e. C/0,ever 30+, ever 15+） ?产品考虑 创建变量 降维 逻辑回归，随机森林 建模 模型效力（和旧版比较） 模型验证（00T） 模型变量逻辑性 ?历史表现看对风险 损失的降低柬:现 ?最近样品看对转化 率影响 ?提交需求给技术部 门在决策引擎上线 ?上线前测试（规模 测试能力） ?批核率监控 ?变量稳定性 ?评分卡有效性监控 拒贷原因 MAKING GREATNESS HAPPEN 确定费率宜信CreditEase宜人贷击 确定费率 宜信 CreditEase 宜人贷击 www.yirendaixom ET1美国金融科技平台Lending Club采用风险定价，将借款人分为7个风险等级 ET1 级别 利率 管理费 36 期 APR A 5.32%-7.99% l%-5% 5.99%-11.51% B 8.24%-11.49% 5% 11.77%-15.08% C 12.74% ? 15.99% 6% 17.12%-20.46% D 16.99%-21.49% 6% 21.48%-26.11% E 19.99% - 26.24% 6% 24.57%-31.00% F 24.24%-30.74% 6% 28.94%- 35.63% G 28.55%-30.99% 6% 33.37%-35.89% MAKING GREATNESS HAPPEN 风险定价方法与实践 宜信 CreditEase 宜人贷帝 www.yirendaixom 贷中 （根据贷前授信 数据风险定价） 贷后 （根据还款行为 重新定价） 贷后 （定期评估风险 调整定价） MAKING GREATNESS HAPPEN 宜人贷金融科技能力 宜信 CreditEase 宜人贷击 www.yirendaixom Yirendai Enabling Platform 宜人贷金融科技能力共享平台 MAKING GREATNESS HAPPEN “蜂巢”数据解决方案 宜信 CreditEase 宜人贷击 www.yirendaixom :数据抓取产品： 1运营商账单 淘宝/支付宝账单 技京东账单 b信用卡邮箱账单 P网银流水账单蟲抓取 :-保单数据产品 ; 公积金数据产品 社保数据产品 蜂巣 HONEYCOMB !数据应用产品： j?账单反欺诈 巢数据社交关系产品 应用，模型定制服务 MAKING GREATNESS HAPPEN “先知“反欺诈解决方案 宜信 CreditEase 宜人贷击 www.yirendaixom SDK采集行为数据 结合全网数据绘制 关系图谱 0机器学习完善欺诈风险模型 3欺诈评分应用到业务流程 v400（咼风险） —Innoceij] t Week 4 膝陪 nl