经济预测线性回归分析法.pptxVIP

■;第三章回归分析预测法;一回归的含义;相关分析研究的都是随机变量,;三回归模型的种类 1根据回归模型自变量的多少，分为一元回归模型和多元 回归模型。 2根据回归模型是否线性，分为线性和非线性回归模型。 3根据回归模型是否带虚拟变量，分为普通冋归模型和带 虚拟变量回归模型。;一元线性回归预测法;￡ (Yi- y ) 2二最小值 ￡ (Yi— y)= 0 Yi代表原数列的观察值； r代表模型的估计值。 根据最小平方法的要求，即： Q二E (Yi-丫)2二E (Yi-a-bxi)2 分别对a和b求偏导，并令其等于零。则有： -2E (Yi-a-bXi)二 0; -2E (Yi-a-bXi)Xi= 0 整理后可求出： b=(n￡Xi*Yi-SXiEYi)/n￡Xi2-(ZXi)2 a=L Yi/n-bZXi/n;(d)r=O;三相关系数 1离差平方和的分解 观察值的取值大小是上下波动的，这种现象称为变差， 原因有两个：①受自变量变动的影响，即X取值的不同② 其他因素的影响。为了分析这两方面的影响，需对总变 差进行分解。 总变差=E(Yi-F)2,^可分解为,— E (Yi- y )2+^2 (r - r )2=E (Yi- y )2, 其中S (Yi- y )2表示剩余变差， ￡3 - ”)2表示回归变差。;2可决系数R2 R2二回归变差/总变差；R2=2 (广”)2/￡ (Yi- )2, 3根据可决系数可以求出相关系数R,当R=o称为零相关， 当丨R I =1称为完全相关，当O|R|1称为普通相关. 四显著性检验 最常用的显著性检验是相关系数检验法，步骤如下： 1按公式计算相关系数 2根据回归模型的自由度和给定的显著性水平，査出临界 值 3判别。若丨R丨大于等于临界值，相关关系显著，否则， 不显著，不能用已建立的回归模型进行预测。;在过去的10个月中，一家钢铁厂的某部门用电量与钢产量冇关，具体数据如下: 产量(百吨用电(白度)10599102835267799710093 (a)画出散点图，观察电力消耗与产量之间的关系。;E D 0 fe 0 1 6;1 —.— ?— —.— 1 —■— ■ ■— ■ ~ — .— ? . . . ? 必风X宀2万口 + F】;Y = B x X + s;+ ￡;ir I