Chap11_时间序列分析.pptxVIP

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2021-09-10 发布于河北
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Chap11_时间序列分析.pptx

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高等教育出版社高等教育电子音像出版社;本章内容;时间序列的有关概念;时间序列的因素分析;平稳时间序列分析;时间序列含义;时间序列的构成要素;时间序列的数学模型;平稳时间序列;非平稳时间序列;;既包含长期趋势，又包含季节变动;移动平均法 ;移动平均法特点;趋势线法;【例11.2】利用例11.1的数据，建立时间序列的直线趋势方程;季节变动及其测定目的;季节变动分析的原理与方法;原始资料平均法;;注意事项;趋势剔除法;操作步骤—乘法模型;循环变动及其测定的意义;循环变动的测定方法：剩余法;平稳时间序列;自回归模型（AR：Auto-regressive）；滑动平均模型（MA：Moving-Average）；自回归滑动平均模型（ARMA：Auto-regressive Moving-Average）。;P阶自回归模型AR(P)模型;q阶滑动平均模型MA(q)模型;自回归滑动平均模型(ARMA)模型;相关函数定阶法;自相关函数刻画的是与之间的线性相关程度，而有时候与之间之所以存在相关关系，可能是因为和分别与它们的中间部分之间存在关系，如果在给定的前提下，对和之间的条件相关关系进行刻画，则要通过偏自相关函数进行，所谓偏自相关函数的可由下面的递推公式得到：;对于三类模型AR, MA, ARMA，它们各自的自相关函数以及偏自相关函数特点如下表所示（具体推导可参阅相关时间序列分析书籍）;;