计量经济学-(西南财大)庞皓-博导课件.pptVIP

* 主要公式表 拉格朗日乘数检验 DW检验 均方误差与方差的关系 均方误差（简记作MSE） * 第 九 章 结 束 了！ 计量经济学 第十章 时间序列计量经济模型 引子：是真回归还是伪回归？ 经典回归分析的做法是: 首先采用普通最小二乘法（OLS）对回归模型进行估计，然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度，根据回归系数估计值的t统计量对系数的显著性进行判断，最后在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估计值给予经济解释。 为了分析某国的个人可支配总收入 与个人消费总支出 的关系，用OLS法作 关于 的线性回归，得到如下结果： * 因为 的有偏估计，即使 不相关，也有 致使假设检验程序很有可能是可疑的。 必须清楚，一旦根据相关理论把模型建立起来， 再从中遗漏变量需要充分地谨慎。 * 2. 包含无关变量偏误 定义:模型中包括了不重要的解释变量，即采用误选了无关解释变量的模型进行估计而带来的偏误，称为包含无关变量偏误 设正确模型 但却估计了 如果 ，则(2)与(1)相同，因此，可将(1)式视为以 为约束的(2)式的特殊形式。 采用OLS 法对（2）进行估计，有： * 将（1）式的离差形式代入， 整理得： 期望和方差： * 无关变量的设定误差的后果 1. 可以证明，（2）式参数的OLS估计量是无偏，且为一致性的。即： 同理，可证明： * 2. 不是有效估计量： 此结论对 也成立。 3. 随机误差项的方差的估计仍为无偏估计。 4. 通常的区间估计和假设检验程序依然有效，但 方差增大，接受错误假设的概率会较高。 * （1）遗漏相关变量 将导致参数估计量和假设检验有偏且不一致； （2）误选无关变量 虽参数估计量具无偏性、一致性，又会损失有效性。 （3）注重检验的无偏性、一致性 宁愿误选无关变量也不愿遗漏相关变量； （4）注重估计量的有效性，宁愿删除相关变量。 通常误选无关变量不如遗漏相关变量的后果严重。 因此，模型的设定实际是对偏误与有效进行权衡，偏爱哪一方取决于模型的研究目的。 遗漏相关变量和误选无关变量的比较 * 第二节 设定误差的检验 本节基本内容: ●DW检验 ●拉各朗日乘数检验 ●一般性检验 * 对变量设定误差进行检验必须在经济理论指导下进行，不可抛弃经济理论而进行假设检验。 对于是否误选无关变量的检验，只要针对无关变量系数的期望值为零的假设，用t检验或F检验，对无关变量系数作显著性检验即可。 对于遗漏变量设定误差的检验有多种方法，例如DW检验、拉格朗日乘数检验、豪斯曼检验、RESET 一般性检验等。 这里只讨论设定误差的一些最常用的检验方法。 * 基本思想： 遗漏的相关变量应包含在随机扰动项中，那么回归所得的残差序列就会呈现单侧的正（负）相关性，因此可从自相关性的角度检验相关变量的遗漏。 从遗漏变量的模型看，可以认为遗漏变量模型是无遗漏变量模型的一个特例：被遗漏变量的系数为0。 一、 DW检验 * ， DW检验的具体步骤 1. 对回归模型运用OLS法得残差序列 2. 设定 按遗漏解释变量的递增次序对残差序列，进行 排序，对排序后的残差序列，计算d统计量： * 3. 查Durbin-Watson表，若 为显著，则拒绝 原假设，受约束回归模型不成立，存在模型设 定误差，否则接受原假设，受约束回归模型成 立，模型无设定误差。 * 对下表的数据设定总生产成本函数，准备 使用如 下三个备选模型： 有（1）为真实模型，试用DW法检验模型设定误 差。 举例 * 总成本（ ） 产出（ ） 1 193 1 2 226 2 3 240 3 4 244 4 5 257 5 6 260 6 7 274 7 8 297 8 9 350 9 10 420 10 * 三个模型分别代入数据回归 (1) (2) * 本例中遗漏变量已按递增次序排列，此时的 值等于 值，无需重新计算d统计量。 (3) * 对上述模型的DW统计量的分析及查表情况如下： 1. 模型(1)： 有