计量经济学-选择判断五.docVIP

- 本套试题共分 NUMPAGES 2页，当前页是第 PAGE 2页- 选择题（五） 1. 在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是（ D ） A. 时期数据 B. 时点数据 C. 时序数据 D. 截面数据 2. 普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi=的参数和的准则是使（ B ） A．∑ei最小 B．∑ei2最小 C．∑ei最大 D．∑ei2最大 3． 回归模型Yi=β0+β1Xi+Ui中，检验H0:β1=0时，所用统计量（ D ） A. 服从χ2(n-2) B. 服从t(n-1) C. 服从χ2(n-1) D. 服从t(n-2) 4. 若X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ B ） A. -1 B. 0 C. 1 D. ∞ 5. 设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F检验）时构造的F统计量为（ A ） A. F= B. F=1- C. F= D. F= 6. 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（ D ） A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 7. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差性，则模型参数的普通最小二乘估计量（ C ） A.无偏且有效 B.有偏但有效 C.无偏但非有效 D.有偏且非有效 8. 假设正确回归模型为Y=β1X1+u，若又引入了一个无关解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量（ A ） A. 无偏但方差增大 B. 有偏且方差增大 C. 无偏且方差减小 D. 有偏但方差减小 9. 假设正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u，若遗漏了解释变量X2，且X2与X1不相关,则β1的普通最小二乘估计量（ A ） A. 无偏且一致 B. 无偏但不一致 C. 有偏但一致 D. 有偏且不一致 10. 在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut中，短期影响乘数是（ C ） A. 0.2 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.9 13.预测点离样本分布中心越近，预测误差（ A ） A. 越小 B. 不变 C. 越大 D. 与预测点离样本分布中心的距离无关 14. 在对x与y的相关分析中（ C ） A．x是随机变量 B．y是随机变量 C．x与y都是随机变量 D．x与y都是非随机变量 15. 调整后的判定系数与判定系数R2的关系是（ A ） A．=1-(1-R2) B．=1-(1-) C．=(1-R2) D．=(1-) 16. 假设n为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ D ） A． B． C． D． 17. 在线性回归模型中，如果存在异方差，则常用的估计方法是（ D ） A． 广义差分法 B．工具变量法 C． 一阶差分法 D．加权最小二乘法 18.分布滞后模型中称为（ A ） A．长期影响乘数 B．过渡性乘法数 C．短期影响乘法 D．可加性乘数 19. 在一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS，假设n为样本容量，则剩余变差RSS的自由度为（ D ） A． 1 B． n C． n-1 D． n-2 20. 若使用普通最小二乘法估计的模型的DW统计量的值为0.4，则残差的一阶自相关系数近似为（ B ） A． 0.2 B．0.8 C． 0.8 D．1.6 21. 外生变量是（ C ） A．具有一定概率分布的随机变量 B．模型输出的变量 C．非随机变量 D．模型自身决定的变量 22. 在经济计量模型中，被解释变量一定是（ A ） A． 内生变量 B．滞后变量 C． 政策变量 D．外生变量 24. E[ui-E(ui)][uj—E(uj)]=0(i≠j)的含义为（ B