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商 业 银 行 经 营 学 试 卷 ( A ) 一、单项选择题（本大题共 6 小题，每题 2 分，共 12 分） 1. 根据《巴塞尔协议》详细实施要求，国际大银行的资本对风险财产比率应达到 (C ) 以上。 A． 1.25% B. 4% C.8% D.50% 2. 如某银行在 2 月 7 日（星期四）至 13 日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为 50 000 万元，按照 8%的存款准备金率，问该行在 2 月 21 日到 27 日这一周中应保持的准备金平均余额 为多少万元。 （ A ） A ． 4000 B. 50000 C . 46000 D. 2000 3． 某商业银行总财产 1000 万元，欠债 800 万元，其财务杠杆比率是（ B ）。 A．2.5B.5 C.8 D. 10 4．《巴塞尔协议》将银行的单据刊行便利额度和循环承购便利函业务的信用风险变换系数定为 （B）。 A ． 100% B ． 50% C . 20% D.0% 5．我国商业银行法例定银行的贷款 /存款比率不得超过（ B ）。 A．100% B．75% C．50% D．25% 6．甲公司将一张金额为 1000 万元，还有 36 天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假定银行当时的贴现率为 5%，甲公司得到的贴现额是（ ???B ）。正确答案： B? 注： 1000 1-5%×36/360 ） =995? 万元 A. 1000 万元 B. 995 万元 C. 950 万元 D. 900 万元 二、判断题 (正确打“ ”，错误打“ ”；每小 2 题分，共 10 分 ) 1. 大额可转让定期存单存款的主要特点是稳定且资本成本较低。 ( ) 2.一般来说银行财务杠杆比率越高，其投资风险越小。 ( ) 3. 当市场利率上升时，银行所持固定收入的金融工具的市场价值亦上升。 ( ) 4. 银行关注类贷款与可疑贷款同样，均属于不良贷款范围。 ( ) 5. 商业银行可贷头寸即可用头寸减必要的库存现金及央行清算存款。 ( ) 三、计算题（每小 10 题分，共 20 分） 某一银行总资本为 6000 万元，计算其资本充分率。已知条件备用信用证的变换系数为 100％，对私人公司的长期信用承诺的变换系数为 50％。 单位：万元 财产项目：总财产 100000 现金 5000 ；国库券 20000 ；国内银行存款 5000 ； 居民住宅抵押贷款 5000 ；私人公司贷款 65000 表外项目：加总 30000 用以支持市政债券的一般义务债券的备用信用证 10000 ； 对私人公司长期借贷合同 20000 答案要点： 6000/ （ 5000*0%+20000*0%+5000*20%+5000*50%+65000*100% +10000*100%*10% +20000*50%*100% ） 假定某商业银行分支行在距中心库30 公里处设一分理处，根据历史相关数据测算，年投放现 金为 2930 万元，平均每日投放 8 万元。每次运钞费为 80 元，资本占用平均成本为 6.2% ，请据此计算每次最正确运钞量。 (参照答案 Q=27.50 万元 ) 四、简答题（每小 7 题分，共 21 分） 简析影响商业银行存款稳定性的因素。 1）宏观因素： 政局的稳定及社会的安定与否、 金融市场的发展水平及金融财产种类的多少、利率政策及利率水同等。 2）微观因素：存款的种类、存款人的动机、存户数量的多少、存期长短、服务质量高低、存款机构的竞争等。 简述商业银行现金财产的主要组成。 现金财产是银行拥有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行财产。商业银行 的现金财产一般包括以下几类： （一）库存现金 （二）在中央银行存款 （三）寄存同业存款 （四）在途资本 什么是表外业务？商业银行为什么要发展表外业务？ 商业银行从事的，按通行的会计准则不列入财产欠债表内，不影响其财产欠债总额，但能影响银行当期损益，改变银行财产报酬率的经营活动，这就是表外业务。 表外业务发展的原因： （一） ?? 躲避资本管束，增加赢利根源 （二） ?? 为了适应金融环境变化 （三） ?? 为了转移和分别风险 （四） ?? 为了适应客户对银行服务多样化的需要 （五） ?? 银行自己拥有的有利条件促进银行发展表外业务 （六） ?? 科技进步推动了银行表外业务 五、阐述题（每题 20 分，共 20 分） 试述商业银行贷款政策的主要内容。 贷款政策是指商业银行指导和规范贷款业务、 管理和控制贷款风险的各项目标、 举措和程序的 总和。其主要内容有： （ 1）贷款业务发展战略。包括开展业务应当按照的原则、 银行希望开展业务的行业和地区、 希 望开展的业务品种和希望