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(2013年金融工程与衍生品策略会)基于交易方向判别的投资策略.pptxVIP

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  • 2021-09-23 发布于江西
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(2013年金融工程与衍生品策略会)基于交易方向判别的投资策略.pptx

    ;投资要点;目录;交易方向判别是市场微观结构研究的基础;交易方向判别到底是什么;交易方向判别的方法;成交价比较法;报价比较法;Lee-Ready法;分解法;;知情交易者和非知情交易者;如何来衡量信息不对称程度;知情交易概率模型;知情交易概率模型;知情交易概率模型;知情交易概率模型;;利用知情交易概率设计策略;R-Breaker模型回顾;;数据设置;R-Breaker模型区间累计收益率;利用知情交易概率对R-Breaker模型进行优化;优化后区间累计收益率;模型交易统计结果;

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