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(2013年金融工程与衍生品策略会)CTA策略在商品市场的运用：绝对收益再探索.pptxVIP

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  • 2021-09-23 发布于江西
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(2013年金融工程与衍生品策略会)CTA策略在商品市场的运用：绝对收益再探索.pptx

    ;程序化交易系列研究报告;目录;CTA基金的全球化投资;CTA交易系统的多品种投资;多市场投资业绩更稳健;CTA指数：收益高、回撤小;Winton的投资范围;Winton业绩;目录;R-b模型特点;R-b模型原理;国内商品业绩;收益与风险对比;胜率对比;盈亏比对比;日均交易笔数对比;目录;商品收益图;股指期货收益图;商品与股指收益对比;焦炭：年化收益11.1% ，累计收益24.3%，回撤6.3% ； 棕榈油：年化收益8.1%，累计收益17.7%，回撤5.8%;商品收益图;商品收益图;收益与波动率;诚信 亲和 专业 创新

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