(2013年金融工程与衍生品策略会) 动态因子择时模型：因子的智能化配置.pdfVIP

中国价值投资网 最多、最好用研究报告 服务商 动态因子择时模型：因子的智能化配臵 国泰君安证券2013年金融工程与衍生品策略会 wwwww1 中国价值投资网 最多、最好用研究报告服务商 1 投资要点 中国价值投资网 最多、最好用研究报告 服务商 因子权重设臵是Alpha模型中最重要的环节之一  多因子Alpha模型最关键的是因子的选择与因子权重的设臵。因子的权重反映的是对因子未来有效性 的预测与风险的评估  动态设臵因子权重能够解决因子阶段性有效/失效、因子有效性风险、因子的多重共线性、因子权重分 散性等诸多问题 通过最大化因子