(2013年金融工程与衍生品策略会)动态因子择时模型:因子的智能化配置.pptxVIP

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  • 2021-09-23 发布于江西
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(2013年金融工程与衍生品策略会)动态因子择时模型:因子的智能化配置.pptx

;投资要点;目录;多因子Alpha模型之理解;多因子Alpha模型之重点;动态因子择时能够解决哪些问题;目录;动态因子择时模型的思路;评价指标;组合信息比率的分解;通过动态调整因子权重能够提升组合信息比率;通过动态调整因子权重能够提升组合信息比率;具体流程;具体流程(续);目录;实证思路;实证思路(续);单因子有效性1;单因子有效性2;组合构建;因子静态等权组合;因子动态IC加权组合;因子动态ICIR加权组合;因子动态优化组合(FDO组合);几种加权方法的综合比较;动态优化调整是否真的有效;动态优化调整??否真的有效(续);动态因子优化会造成一定的换手率;大小盘偏离;大小盘中性;

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