程序化交易系列研究之二：股指期货即日交易模型（DTM）.pdfVIP

金融工程 2010.03.17 股指期货即日交易模型（DTM ） 略 策 化 量 ——程序化交易系列研究之二 告 报 题 专 本报告导读： 期指即将推出，我们构建可用于沪深300 指数期货日内交易的DTM 模型，通 摘要 ：  交易策略是指，交易员按照事先确定好的一系列规则来指导交易，以 应对市场可能出现的各种状况。对于交易员来说，发展自己的交易策 略有助于去除交易中的情绪因素，并且可以节约时间和提高效率。  根据投资时间区间的长短，我们将交易频率分为四种：长线、中线、 短线、超短线。长线交易的优势是可以节省手续费，同样的收益下平 均每笔交易获利更大；而短线交易则会导致手续费增加，每笔交易的 利润降低，不过可以通过增加交易次数来弥补总收益的损失。