程序化交易系列研究之四：股指期货量价结合交易策略探索.pdfVIP

程 工 融 金 金融工程 2010.08.06 股指期货量价结合交易策略探索 告 报 题 专 究 研 化 量 本报告导读： ——程序化交易系列研究之四 探索价量结合策略在程序化交易中的运用，构建多空正量模型运用于期指， 在三个月测试中，扣除成本后保证金资金回报率 5.6%。 摘要： 在以往的很多策略中，都注重“价格”的研究而忽略了“成交量”的表 现，其实，“成交量”所表现出来的信息的重要性丝毫不亚于“价格” ， 成交量本质反映的是股市资金的变化，而股市资金的变化决定了股 价的变化，所以对成交量的分析显得十分重要。本文的核心就是探