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一、经典现行回归模型必须满足的?5?个假定：1?随 机误差的均值为零。2?所有随机误差都有相同 的方差。3?任意两个随机误差互不相关，也就 是这两个误差的协方差为零。4?解释变量?X?是 确定变量，与随机误差不相关。5?对回归参数 进行统计检验时，还需假定服从正态分布。 二、样本回归直线的四个特点：1?样本回归直线必 然通过点（X?横，Y?横）。2、Y?唉尖的平均值 与?Y?唉的平均值相等。3?残差?e?哎的平均值为 零。4?残差?e?唉与解释变量?X?唉不相关。 三、在经典线性回归模型的假定满足的条件下，最 小二乘法估计量具有三个优良特性，1?无偏性。 2?线性特性。3?方差最小。 四、当线性回归模型的随机误差项存在异方差时， 使用普通最小二乘法，将会有：1?模型参数的 估计虽然是无偏的，但却不是有效的。2?参数 估计量的估计方差是有偏的，这将导致参数的 假设检验也是非有效的。 五、当线性回归模型中随机误差项存在一阶自相关 时，使用普通最小二乘法，将会有：1?回归系 数?B?贝塔的估计仍是无偏的。2?估计量贝塔尖 的方差可能大于也可能小于经典假设之下估计 量贝塔尖的方差，从而使对回归系数贝塔的经 典假设检验方法失败。 六、对于一个特定的样本，这种非完全性的多重共 线性可能产生的后果主要有以下几个方面：1 各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴 别。2?由于存在多重共线时，模型回归系数估 计量的方差会很大，这将使得进行显著性检验 时认为回归系数的值与零无显著差异。3?模型 参数的估计量对删除或增添少量的观测值以及 删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。 七、各种方法检测多重共线性的区别：简单相关系 数检测法和方差膨胀因子检测法都是从度量解 释变量之间的相关程度来检测多重共线性的， 判定系数增量贡献法则是从解释变量与被解释 变量的相关程度来检测多重共线性的。 八、多重共线性问题的处理：1?追加样本信息，2 使用非样本先验信息，3?进行变量形式的转换， 4?使用有偏估计。 九、设定误差是指狭义的设定误差。主要有以下几 种：1?所设定的模型中遗漏了某个或某些与被 解释变量有关的解释变量，2?所设定的模型中 包括了若干与被解释变量无关的某个或某些解 释变量，3?回归方程的模型形式设定有误。 十、质的因素通常表明某种品质或属性是否存在， 所以将这类品质或属性量化的方法之一就是构 造取值为?1?或?0?的人工变量，这样的变量就是 虚拟变量。虚拟变量主要是用来代表质的因素， 但在有些情况下也可以用来代表数量因素。由 于受到质的因素的影响，回归模型的参数不再 是固定不变的。忽略这种影响，参数估计量就 不能正确描述经济变量之间的关系。 十一、 虚拟变量模型的四个特性：1?以?0?1?取值 的虚拟变量所反映的内容可以随意设定，2?虚 拟变量?D=0?代表的特征或状态，通常用于说明 基础类型，3?模型中的系数?a0?是基础类型的截 距项，称为公共截距系数，系数啊?1?可称为可 差别截距系数，4?如果一个回归模型有截距项， 那么对于具有两种特质的质变量，我们只引入 一个虚拟变量。 十二、 直接用最小二乘法遇到的困难：1?无法 估计无线分布滞后模型，2?有限分布滞后模型 的最大滞后长度必须预先确定。3?如果滞后期 较长而样本较小时，就没有足够的自由度进行 统计推断，4?多重共线性问题。 十三、 工具变量必须满足的两个条件：1?与?Yt- 1?高度相关，也即对?Yt-1?有很强的代表性，2 与?Vt?不相关，从而避免模型中出现的问题。 十四、 系统估计法未得到广泛应用的原因：1 如果模型系统中的一个或几个方程存在设定误 差或测量误差，这些误差将会传导到模型中其 他方程上，从而影响到整个模型系统中所有参 数的估计量，就是说，系统估计法对设定误差 和测量误差十分敏感。2?系统估计法要求有更 大的样本容量，这是因为，单方程估计法一次 仅估计一个方程的参数，而系统估计法则同时 要估计模型中所有方程的参数。3?系统估计法 中的完全信息极大似然法涉及参数非线性的问 题，模型系统求解相当困难，需要采用专门的 数值迭代方程。 十五、 二阶段最小二乘法必须满足的假设：1 结构方程中的随机误差项必须满足最小二乘法 惯用的假定，简化式方程的误差项也必须满足 这些假定，2?模型中的前定变量之间不存在严 重多重共线性，3?样本容量足够大。 十六、 二阶段最小二乘法与间接最小法和工具 变量法之间的关系；1?二阶段最小二乘法适用 于估计过度识别的结构方程，但也可以用来估 计恰好识别的结构方程，2?二阶段最小二乘法 是一种特定的工具变量法。3?与间接最小二乘 法，工具变量法相同。二阶段最小二乘估计量 是有偏的、一致的。 十七、 线性支出系统形式在实践中被广泛应用 的原因：1?他有较