二次规划问题.pdfVIP

. 序列二次规划法 求解一般线性优化问题 : min f (x) h (x) 0,i E { 1,...,m } i 1 s.t. g (x) 0,i I {1,...,m } i 2 (1.1) 基本思想 ：在每次迭代中通过求解一个二次规划子问题来确定一个下降方向， 通 过减少价值函数来获取当前迭代点的移动步长， 重复这些步骤直到得到原问题的 解。 1.1 等式约束优化问题的 Lagrange-Newton法 考虑等式约束优化问题 min f (x) s.t.h j (x) 0, j E {1,...,m} (1.2) n n 其中 f : R R, h : R R(i E) 都为二阶连续可微的实函数 . i T 记 h(x) ( h (x ),..., h (x)) . 1 m 则(1.3) 的 Lagrange函数为： m T L(x ,u) f (x) u * h (x ) f (x ) u * h(x ) i i i 1 （1.3） 其中 u (u , u ,..., u )T 为拉格朗日乘子向量。