单位根检验及其在我国宏观经济指标中的应用.docVIP

PAGE PAGE 19 单位根检验及其在我国宏观经济指标中的应用 摘要：本文介绍了几种常规的单位根检验方法，这些方法在很多的国家宏观经济指标中被普遍使用。在本文中，我们主要讨论几种不同的单位根检验方法，以及时间序列的单整性，和它们在我国宏观经济时间序列中的应用。在国家政府的指导下，宏观的调控政策对宏观经济总量的波动产生了极其重要的影响。一般的单位根检验方法因为不考虑结构突变对经济时间序列产生的巨大影响，在很大程度上减少了模型检测的有效性。为了保证模型有一个科学的试验结果，就需要加入含有结构突变的单位根检验方法。本文使用四种不同的单位根检验方法检验12个中国宏观经济时间序列。结果表明，采用传统的单位根检验时，12个时间序列中有11个接受单位根的假设。之后我们检验了这12个时间序列的单整性，并对它们的退势残差亦进行了单整性检验。通过这些单位根检验和单整性检验，我们讨论了这12个时间序列的平稳性。 关键词：单位根检验单整性结构突变趋势平稳 Unit root test and its application in Chinas macroeconomic indicators Abstract: This article describes several conventional unit root test methods that are widely used in many of the countrys macroeconomic indicators. In this article, we focus on several different unit root test method, and single integrity, and their use of time series of Chinas macroeconomic time series. Under the guidance of the national government, the macro-control policies on the total macroeconomic fluctuations had a very significant impact. General unit root tests because they do not consider the enormous impact of structural mutations on economic time series generated substantially reduce the effectiveness of the model checking. To ensure the model has a scientific test results, it is necessary to join the unit root test method comprising a structural break. This article uses four different unit root test method test 12 Chinese macroeconomic time series. The results show that when using the traditional unit root tests, 12 time series have assumed that 11 to accept a unit root. Then we tested the single whole of this 12 time series, and they also were trending residuals single integration test. we discussed this 12 stationary time series，through?these unit root test and one-integration test . Keywords: unit root test?Single Integrity structural breaks Steady trend 1 引言 在计量经济学中，基于数据的平稳性才有了假设检验和参数估计的有效性。如果变量是非平稳的，即使假设检验和参数估计回归结果T，F，等统计指标均正常，而且显著因子模型拟合的也很好，但在最后的分析中，检测和预测的结果非常可能也是无效的，它是“伪回归”的范畴。而我们对于平稳时间序列广泛使用的测试是单位根检验。 单位根检验是一个相对的计量经济学的前沿领域，由迪基和富勒于1979年提出的。自从单位根检验被提出以来就受到了人们