《金融工程学》-实验教学大纲.docVIP

《金融工程学》课程实验教学大纲 一、课程基本信息 课程代码： 055023 课程名称：金融工程学 英文名称: Financial Engineering 实验总学时：12 适用专业：金融工程、金融学、投资学、保险学及其他相关专业本科生 课程类别：专业课 先修课程：微观经济学、宏观经济学、计量经济学、金融学、金融经济学 二、实验教学的总体目的和要求 1、对学生的要求：熟练掌握excel，对Matlab有一定了解 2、对教师的要求：精通excel，熟练运用Matlab编程 3、对实验条件的要求：计算机，excel软件，Matlab软件 三、实验教学内容 实验项目一：现货远期平价及远期合约定价 实验名称：现货远期平价及远期合约定价 实验内容：远期价格和远期合约价值的计算；用远期价格预测期货价格；现货价格、远期价格和期货价格等三种价格走势分析。 实验性质：验证型、理解型 实验学时：1学时 实验目的与要求：能够使用Excel软件计算现货远期平价及为远期合约定价，并且进行价格分析。要求掌握无收益资产、已知现金收益资产和已知收益率资产三种情况所对应的远期价格公式和远期合约价值公式。 实验条件：Excel软件 研究与思考：到期时间（年）、现货价格、连续复利无风险利率（年）、标的资产连续复利收益率、交割价格（元）等变量对远期价格的影响。 实验项目二：期货套期保值分析 实验名称：期货套期保值分析 实验内容：最优套期比的计算；分析入市价格对保值收益的影响。 实验性质：理解型 实验学时：2学时 实验目的与要求：能够用Excel软件计算最优套期比，并设计期货套期保值方案。需要深刻理解最优套期保值比率的计算原理。 实验条件：Excel软件 研究与思考：通过实验分析“如果投机者的行为被禁止，将会对期货市场的套期保值交易产生怎样的影响”。 实验项目三：互换的运用 实验名称：互换的运用 实验内容：利率互换的具体操作过程。 实验性质：理解型 实验学时：3学时 实验目的与要求：能够用Excel软件进行利率互换的计算。需掌握互换的基本原理和流程。 实验条件：Excel软件 研究与思考：通过实验，思考互换中浮动利率的选择、天数计算惯例、支付频率、净额结算、营业日准则等对互换价格的影响。 实验项目四：Black-Scholes期权定价模型分析 实验名称：Black-Scholes期权定价模型分析 实验内容：通过Black-Scholes期权定价模型计算期权的理论价值；通过Black-Scholes期权定价模型分析影响期权价值的因素。 实验性质：理解型 实验学时：3学时 实验目的与要求：能够用Excel软件计算股票期权价格、内在价值等，从而充分理解Black-Scholes期权定价模型。 实验条件：Excel软件 研究与思考：分别改变期权种类、年波动率、无风险利率、协议价格、到期时间（年）、股票价格等变量得到期权价格和内在价值，由此观察影响期权价格的因素。 实验项目五：期权交易策略 实验名称：期权交易策略 实验内容：标的物与期权组合交易策略；看涨期权与看跌期权组合交易策略；价差组合交易策略。 综合模块：综合期权概念、期权类型、期权组合等知识，模拟“现货与看涨期权”、“现货与看跌期权”和“看涨与看跌期权”这三个期权组合交易，并且分析这些组合交易的效果。 设计模块：设计一个期权组合交易，使其功能可以取代多头期货套期保值，并且与多头期货套期保值相比，分析期权组合套期保值的优越性。 实验性质：理解型 实验学时：3学时 实验目的与要求：能够用Excel软件模拟各种期权交易策略。使学生能够综合期权概念、期权类型、期权组合等知识，能够模拟期权组合交易，并且能够分析期权组合交易的效果。学习根据实际需求来设计期权交易策略，通过设计期权组合交易策略来解决实际问题，培养学生的综合能力、设计能力和应用能力。 实验条件：Excel软件 研究与思考：思考什么样的交易策略可以构造出反向的差期组合。 四、考核方式与标准 实验操作占50%；实验报告占50%。 五、推荐实验教材和教学参考书 《金融工程》， 郑振龙和 陈蓉，高等教育出版社，第4版（2016年） 《金融工程及其Python应用》，朱顺泉， \o 清华大学出版社清华大学出版社，第1版（2019年） 《金融工程》， \o 林清泉林清泉， \o 中国人民大学出版社中国人民大学出版社，第3版（2013年） 《金融工程》， \o 周复之，杨世峰周复之和 \o 周复之，杨世峰 杨世峰， \o 清华大学出版社清华大学出版社，第2版（2014年） 《金融工程理论与应用》，朱顺泉， \o 清华大学出版社清华大学出版社，第1版（2012年）