新资本协议影响与实施.pptxVIP

;;; 巴塞尔委员会;巴塞尔委员会的文件性质 ;巴塞尔委员会与非成员国 ;1970;巴塞尔委员会近期工作; 巴塞尔委员会工作框架;新资本协议的目标; 新资本协议框架;第一支柱：最低资本要求;信用风险的标准法;逾期贷款风险权重的调整;对高风险资产的风险权重;信用风险的内部评级法;IRB的风险要素;EL、UL的经济意义;异常风险衡量异常损失的可能性;信贷组合的损失分布;信贷组合的风险要素和测量;风险评估：借款人风险;风险评估：贷款风险;风险评估：违约风险暴露;内部评级法的最低要求;评级体系的结构;评级???系的运作;风险量化：数据质量要求;公司治理和监督;操作风险的定义;操作风险日益显现;操作风险的分类（1）;操作风险的分类（2）;操作风险的计量方法;为什么：第二支柱;第二支柱：不仅仅是监督检查;第二支柱框架;四项主要原则（1）;四项主要原则（2）;四项主要原则（3）;四项主要原则（4）;第二支柱的实施;;背景：新资本协议全球实施情况 按照巴委会确定的时间表成员国将于2007年开始实施新资本协议，实施高级方法（AIRB和AMA）可推迟到2008年（US,2009年） 据FSI 调查：除巴委会13个成员国外，其它82个国家/地区明确表示将实施新资本协议，全球近100个国家将实施新资本协议;实施框架保持一致：欧洲;框架刚刚明朗：美国;日本：小银行的现行标准不变;其他国家实施情况各异;给银行带来的价值;国际咨询公司的调查结果;;新协议实施的目标（一） ——促使商业银行全面提升风险管理能力 改进风险计量手段 高级计量法及其最低资本要求 有助于构建全面风险管理体系 第一支柱：信用风险、市场风险、操作风险 第二支柱：银行经济资本管理体系（ICAAP) 第一支柱未完全覆盖的：剩余风险、资产证券化风险、模型风险 第一支柱未涉及的风险：银行账户利率风险、集中度风险、流动性风险、清算风险、战略风险、声誉风险等 银行的外部因素：经济周期效应;新协议实施的目标（二） ——提高监管有效性 完善商业银行资本监管制度 体现了风险监管的导向：一套基于数据和模型的资本计算方法，更加精细 不仅如此，体现了原则监管的导向：支持金融市场创新;实施新资本协议的原则 分类指导 分层推进 分步达标;分类指导：实施范围 新资本协议银行：在海外设有经营性机构、国际业务占相当比例的大型商业银行，必须实施新资本协议 其它商业银行：自愿选择实施 ;分层推进：时间表 要求实施新资本协议的商业银行应从2010年底起开始新资本协议 经银监会批准可暂缓实施新资本协议，但不得迟于2013年底 其它自愿实施新资本协议的商业银行可以从2011年后提出申请 ;分步达标：实施方法（一） 信用风险 目标：高级内部评级法 初期：可以采用初级内部评级法 允许商业银行分阶段实施IRB，初期IRB资产覆盖面应不低于50％，实施3年内达到80％ 市场风险 目标：内部模型法 过渡期：可采用标准法 操作风险 银监会另行规定;分步达标：实施方法（二） 新资本协议对商业银行使用敏感性高的资本计量方法规定了许多条件，涉及资产分类、风险量化、风险管理组织框架和政策流程等许多方面，全面达标是一个渐进和长期的过程 在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、市场风险的计量模型 就信用风险而言，现阶段应以信贷业务（包括公司风险暴露、零售风险暴露）为重点推进内部评级体系建设 ;;银监会近期工作;建 议;银行面临的挑战（一） 强化组织领导 新资本协议项目领导小组 成立相应的工作机构;银行面临的挑战（二） 制定实施规划 开展差距分析 制定实施规划 实施方法 时间表 子项目 阶段性重点 工作机制;银行面临的挑战（三） 配备充足的资源 人才资源 财政资源;银行面临的挑战（四） 数据基础：实施内部评级法对数据质量、完整性、历史观察期都有明确的要求。 重要特征数据、评级历史数据、违约数据 历史观察期：估计PD（5年）、LGD（7年） 国际经验表明，大多数银行在内部评级体系建设中，将主要精力花费在数据清洗和数据整合上。为保证在2013年底前实施新资本协议，商业银行要加快数据清洗和补录工作，建立完整、严格、一致的数据标准和相应的数据处理平台，制定数据质量管理规章，确保数据的及时性、准确性和全面性。 ;公司，主权国家和银行;银行面临的挑战（五） 内部评级体系建设 评级维度、评级结构、评级标准、评级方法、评级时间跨度 风险计量模型开发 调查结果表明，目前商业银行开发的风险计量模型主要是针对公司客户。商业银行一方面要对已开发的风险计量模型应进行返回检验，提高模型预测能力和稳健性，并尽快投入使用；另一方面尽快开发零售风险暴露的计量模型，提高模型覆盖面。;银行面临的挑战（六） 风险管理组织框架和流程 董事会和高级管理层的