数理金融前沿-作业.docxVIP

作业1 余润壁 218120100017 管理科学与工程 1?解:利用性质2,即得二维随机向量Y?N （, ￡）, 吟=A. + d =（言）+ （；） = = 0（为3）打=2仙=（：]；）. 2.解:(1)记 Y= X^X =(1, 1)冗 TOC \o 1-5 \h \z 1 1 2 Y= X -X = (1,T)X 2 1 2 , 利用性质2可知Y , Y为正态随机变量。又 1 2 Cou(匕出)= (1= Cou(匕出)= (1 = (I +P 故J+T和】-/相互独立. 1 2 X]+X「〔 X]+X「 〔XfJ (/ 、 [Al+^2(顷1 -日2 / ‘2(1+ q) 0 、 I o 2(1-q) .L X] + X? ~ N+ 2 ^2cr2 (1 + Q))； X] — X2 ?N(^/ux —//2,2cr2(l —/?)). 3. (1)则Up ~1p)（X 3. (1) 则 Up ~1p) （X 〔X ⑴) (2) / =CX Y ?N2p(CjU,隽C) (I 因 D(K) = CD(X)C= jp g+E \ p 2乙+机〕 、￡] —^2 乙 _￡ 』2（乙+方 一〔。 （1） （2） 由定理可知* +】和I J 相互独立. P 1八 O 、 2(乙-乙)〕 (1) (2) Y =(2)W)+ x Y = (2) *D_X ⑵ \ / x⑴+