2022年期货从业资格考试模拟考试题.doc

试卷第 PAGE 1 页共 NUMPAGES 1 页 2022年期货从业资格考试模拟考试题 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 计算题 附加题 总分 得分 评卷人 得分 1、标的物的交割等级是期货期权合约的主要内容之一。（ ） 答案：错 解析：期权合约与标的期货合约有很多相关联的条款，但也存在一定的不同。如，由于期货期权交易的对象是买或卖标的期货合约的权利，所以不涉及交割等相关内容，期货合约中必须列明的交割等级、最后交割日等条款不会在期权合约中列出。2、当不同长度的周期在同一时刻达到谷底或波峰时，符合（ ）。? A.叠加原理 B.谐波原理 C.同步原理 D.比例原理 答案：C 解析：3、理论上，利率上升，资产价格提高；利率下降，资产价格下降。（ ） 答案：错 解析：理论上，利率上升，资产价格下降；利率下降，资产价格提高。4、在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（ ）。 A. 预期基差波幅收窄 B. 预期基差会变小 C. 预期基差波幅扩大 D. 预期基差会变大 答案：B 解析：做空国债基差，即投资者认为基差会下跌，国债现货价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子上涨(下跌)的幅度，则卖出国债现货，买入国债期货，待基差下跌后分别获利。5、下列不属于期货公司高级管理人员行为规则的是（ ）。 A．维护客户和公司的合法利益 B．保护客户、中小股东的利益 C．不得从事或者配合他人从事损害客户和公司利益的活动 D．谨慎地在职权范围内行使职权 正确答案：B 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第三十八条规定，期货公司独立董事应当重点关注和保护客户、中小股东的利益。发表客观、公正的独立意见。第三十九条规定，期货公司高级管理人员应当遵循诚信原则，谨慎地在职权范围内行使职权，维护客户和公司的合法利益，不得从事或者配合他人从事损害客户和公司利益的活动，不得利用职务之便为自己或者他人谋取属于本公司的商业机会。 6、在结算准备金余额的计算公式中，当日盈亏是核心内容，它包括（ ）。 A．平仓盈亏 B．持仓盈亏 C．出金 D．入金 正确答案：AB 当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。(P83) 7、一般来说，标的物价格波动越频繁、越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得（ ）一些。 A：大 B：小 C：不确定 D：不变 答案：A 解析：每日价格最大波动限制的确定主要取决于该种标的物市场价格波动的频繁程度和波幅的大小。一般来说，标的物价格波动越频繁、越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得大一些。8、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，情节严重，并造成严重后果的，予以( )。 A.训诫 B.警告，并处以罚款 C.撤销从业资格 D.公开谴责 答案：D 解析：《期货从业人员执业行为准则（修订）》第三十八条规定，期货从业人员违反本准则，情节严重，并造成严重后果的，予以公开谴责。9、会员制期货交易所不设专业委员会。（ ） 答案：错 解析：会员制期货交易所设有专业委员会。10、期货交易所应当在每年度结束后15个工作日内，缴纳前一年度应当缴纳的期货投资者保障基金。（ ） 答案：错 解析：《期货投资者保障基金管理办法》第十条规定，期货交易所、期货公司应当按年度缴纳保障基金。期货交易所应当在每年度结束后30个工作日内，缴纳前一年度应当缴纳的保障基金，并按照中国证监会和财政部确定的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金。11、股票指数期货交易的特点有（ ）。 A．以现金交割和结算 B．以小搏大 C．套期保值 D．投机 正确答案：AB AB【解析】股票指数期货交易以现金交割和结算，通过保证金制度以小搏大。12、期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的( )，法律、行政法规另有规定的除外。 A.10％ B.60％ C.80％ D.20％ 答案：C 解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十七条规定，