《金融计量学》习题1答案(2).pdfVIP

《 金 融 计 量 学 》 习 题 一 一、填空题： 1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰 项零均值、同方差、无序列自相关 、随机干扰项与解释变量之间不相关 、 随机 干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本 方差有限、回归模型是正确设定） 2. 被解释变量的观测值 Yi 与其回归理论值 E(Y ) 之间的偏差，称为 随机误差 Y ? 项 ；被解释变量的观测值 i 与其回归估计值 Yi 之间的偏差，称为 残差 。 Y X 3. 对线性回归模型 0 1 进行最小二乘估计，最小二乘准则是 。 4. 高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中， 普通最小二乘估 计量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计 学和计量经济学中获得了最广泛的应用。 5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有 线性性 、无偏性 、有效性 统 计性质。 ? ? ? ? ? Y X X 6. 对于 i 0 1 1i 2 2i ，在给定置信水平下，减小 2 的置信区间的途 径主要有 __增大样本容量 ______ 、__提高模型的拟合优度 __ 、___提高样本观测 值的分散度 ______ 。 7. 对包含常数项的季节 (春、夏、秋、冬 )变量模型运用最小二乘法时，如果 模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为 ____3 个______ 。 8. 对计量经济学模型作统计检验包括 __拟合优度 _检验、 ____方程的显着性 检验、 _变量的显着性 __检验。 9. 总体平方和 TSS 反映 __被解释变量观测值与其均值 __之离差的平方和； 回归平方和 ESS 反映了 __被解释变量的估计值 ( 或拟合值 ) 与其均值 __ 之离差的 平方和；残差平方和 RSS 反映了 ____被解释变量观测值与其估计值 __ 之差的平 方和。 10. 方程显着性检验的检验对象是 ____模型中被解释变量与解释变量之间的 线性关系在总体上是否显着成立 __ 。 12.对于模型 Yi 0 1X 1i 2 X 2i k X ki i ，i=1,2, …,n ，一般经验认为， 满足模型估计的基本要求的样本容量为 __n ≥30 或至少 n≥3 （k+1）___ 。 Y X X X 13. 对于总体线性回归模型