2022年银行从业资格考试风险管理.pdfVIP

《风险管理》测试题二 1、假设最佳状况预测头寸剩余 100,概率为 20 ％;正常状况预测头寸局限性 100,概率为 70 ％;最佳状况预测头寸局限性 300,概率为 l0 ％,则预期特定期段内流动性缺口为() 。 A 一 100 B 一 80 C 一 60 D 一 40 对的答案:B 流动性缺口=最佳状况概率*最佳状况预测头寸剩余或局限性+正常状况概率正常状况 预测头寸剩余或局限性+最坏状况概率*最坏状况预测头寸剩余或局限性=20%*100+70% (一 100)+10％*(—300)= 一 80 2 、下列关于风险说法不对的是() 。 A 、 风险是一种事前概念 B 、 风险是一种事后概念 C、 反映是损失发生前事物发展状态 D 、 可以采用概率和记录办法计算出也许损失规模和发生也许性 对的答案:B 风险是一种事前概念,损失是一种事后概念。 3、商业银行可以采用下列哪项办法进行操作风险缓释() 。 A 、风险辨认 B 、分散 C 、监测 D 、报告 对的答案:B 操作风险缓释可采用分散、对冲和规避等方略。 4 、与单一法人客户相比,( )不是集团法人客户信用风险具备特性。 A 、财务报表真实性较好 B 、连环担保普遍 C 、 风险辨认难度大 D 、贷后监督难度大 对的答案:A 集团法人客户财务报表真实性差。 5、管理信息系统是风险监管内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性评判可用 ( )衡量,这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。 A 、数量、复杂性、及时性 B 、 运营速度、复杂性、便捷性 C、质量、数量、及时性 D 、质量、及时性、便捷性 对的答案:c 考查管理信息系统内容。 6、普通可以将商业银行存款分为三类,其中不涉及() 。 A 、基本存款 B 、敏感负债 C 、脆弱资金 D 、核心存款 对的答案:A 普通可以将商业银行存款分为三类:敏感负债、脆弱资金、核心存款。 7、在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该 时间段内重新定价() 。 A 、价值 B 、缺口 C 、头寸 D 、敞口 对的答案:B 考查缺口分析内容。 8、商业银行信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家借款者,应是多方面开 展,这是基于() 。 A 、风险对冲 B 、风险分散 C 、风险转移 D 、风险规避 对的答案:B 这是风险分散规定,考查风险分散规定。 9、商业银行公司治理核心是在所有权、经营权分离状况下,为妥善解决()关系而提出董事 会、高管层组织体系和监督制衡机制。 A 、投资一经营 B 、委托一代理 C 、管理—执行 D 、所有—使用 对的答案:B 考察商业银行公司治理知识。 10、在 Credit Monitor 模型中,公司向银行借款相称于持有一种基于公司资产价值看涨期权 股东初始股权投资可以看作该期权() 。 A 、期权费 B 、时间价值 C 、内在价值 D 、执行价格 对的答案:A 考查 Credit Monitor 模型有关知识。 11、小陈投资组合中有三种人民币资产,期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4 万元,一年 后,三种资产年比例收益率分别为 30 ％、25 ％、l5 ％,则小陈投资组合年比例收益率是 ( ) 。 A 25% B 20% C 21% D 22% 对的答案:D 三种资产权重分别为,2 ／(2+4+4)=20%,4 ／(2+4+4)=40%,4 ／(2+4+4)=40 ％投资组合年比例收 益率是 20 ％*30%+40%*25％+40%*15 ％=22 ％ 12、操作风险评估环节不涉及( ) 。 A 、准备 B 、分析 C 、评估 D 、报告 对的答案:B 本题考核操作风险评估环节。 13、( )产品线因子不等于 12％。 A 、零售银行业务 B 、代理服务 c 、资产管理 D 、零售经纪 对的答案:B 考查银行各产品线相应β值,代理业务因子等于 15％。 14、《巴塞尔新资本合同》中,最低资本规定是( ) 。 A 、第一支柱 B 、第二支柱 C 、第三支柱 D 、