2022年银行从业资格风险管理精选习题集.pdf

银行从业资格《风险管理》精选习题集 (四) 一、单项选取题 　　1.使用高档计量法汁算风险资本配备时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必要有(　) 严格程序。 　　A.违约风险模型和模型独立控制 　　B.技术风险模型和模型独立预测 　　C.系统风险模型和模型独立操作 　　D.操作风险模型和模型独立验证 　　2.一家商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,下列说法对的是(　) 　　A.此情形属于市场风险一种 　　B.此情形是操作风险体现 　　C.此情形会导致交易成本下降 　　D.此情形不会引起信用风险 　　3.按照《巴塞尔新资本合同》观定,(　)是一种特殊类型操作风险,它涉及但不限于因监管 办法和解决民商事争议而支付罚款、罚金或者惩罚性补偿所导致风险敞口。 　　A.法律风险 　　B.市场风险 　　C.操作风险 　　D.合规风险 　　4.随机变量 X 服从正态分布,其观测值落在距均值距离为 1 倍原则差范畴内概率为 (　) 　　A.0.68 　　B.0.95 　　C.0.9973 　　D.0.97 　　5.经风险调节资本收益率 (RAROC)计算公式是 (　) 　　A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失 来源 233 网校 　　B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失 　　C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益 　　D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益 　　6.风险是指 (　) 　　A.损失大小 　　B.损失分布 　　C.将来成果不拟定性 　　D.收益分布 　　7.下列关于操作风险人员因索说法,不对的是(　) 　　A.内部欺诈因素类别可提成未经授权活动、盗窃和欺诈两类 　　B.违背用工法导致损失因素涉及劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 　　C.员工越权行为涉及滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超过其权限资金额度,或者从 事未经授权交易等,致使商业银行发生损失风险 　　D.缺少足够后援人员、有关信息缺少共享和文档记录及缺少岗位轮换制等是员工知识/技能 匮乏导致风险体现 　　8.某 3 年期债券麦考利久期为 2 年,债券当前价格为 101.00 元。市场利率为 10%,假设市场 利率突然下降 1%,则按照久期公式计算,该债券价格(　) 　　A.上涨 1.84 元 　　B.下跌 1.84 元 　　C.上涨 2.O2 元 　　D.下跌 2.O2 元 　　9.如果一种资产期初投资 100 元,期末收入 l50 元,那么该资产对数收益率为 (　) 　　A.0.1 　　B.0.2 　　C.0.3 　　D.0.4 　　10.下列也许会对银行导致损失风险中不属于操作风险是(　) 　　A.恐怖袭击 　　B.监管规定 　　C.名誉受损 　　D.黑客袭击 　　ll.可用于反映借款人信用状况信用衍生产品是 (　) 　　A.总收益互换 　　B.信用违约互换 　　C.信用联动票据 　　D.信用价差衍生产品 　　12.下列关于信用衍生产品说法,错误是 (　) 　　A.信用衍生产品是容许转移信用风险念融合约 　　B.信用衍生产品违约保护功能在合约买方和卖方之间是不相似 　　C.信用衍生产品交割只采用钞票方式 　　D.信用衍生产品既可以用于对冲掉所有违约风险,也可用于对冲信用质量下降风险 　　l3.法律风险与操作风险之间关系是 (　) 　　A.操作风险和法律风险产生因素相似 　　B.外部合规风险与法律风险是相似 　　C.法律风险与操作风险互相独立 　　D.法律风险是操作风险一种特殊类型 　　14.全面风险管理模式强调信用风险、 (　)和操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新 并举。 　　A.市场风险 　　B.流动风险 　　C.战略风险 　　D.法律风险 　　15.风险报告职责不涉及 (　) 　　A.保证有效全面风险管理重要性和有关性苏醒结识 　　B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间风险独立 　　C.传递商业银行风险偏好和风险容忍度 　　D.告诉员工在实行和支持全面风险管理中角色和职责 　　16.商业银行在追求短期商业目和长期发展目的过程中,因不恰当发展规划战略决策给商业 银行导致损失或不利影响风险即为 (　) 　　A.国家风险 　　B.市场风险 　　C.操作风险 　　D.战略风险 　　17.国内商业银行界当前以为比较有效名誉风险管理办法不涉及(　) 　　A.改进公司治理构造 　　B.履行全面风险管理理念 　　C.保证各类重要风险得到对的辨认和排序 　　D.运用精准数量模型进行量化 　　18.一家商业银行对所有客