2022年银行从业资格考试风险管理三.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理》押题三 1、假设某获得 3 年期项目贷款公司信用评级为 BBB,其在第一年、次年和第三年边际死亡 率分别为 6 ％、5 ％和4 ％,则该公司 3 年后可以如约偿还该贷款概率为( ) 。 A 、82.4% B、70% C、85.7% D、86.5% 对的答案:c 依照死亡率模型:该公司 3 年后可以如约偿还该贷款概率为: (1—6 ％)*(1—5 ％)*(1 4 ％)=0 ．857=85．7 ％ 2 、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁洞察力,可以预先辨认所有潜在风险以及这 些风险之间内在联系和互相作用。简言之,银行战略风险管理作用可以概括为( ) 。 A 、最大限度避免经济损失,提高员工业务纯熟限度,提高银行知名度 B 、最大限度避免经济损失,持久维护商业银行名誉,提高银行股东价值 C、持久维护商业银行名誉,提高员工业务纯熟限度,消除银行面临操作风险 D 、提高银行股东价值和银行知名度,保持银行流动性 对的答案:B 考察战略风险管理作用。 3、银行风险管理流程是( ) 。 A 、 风险控制一风险辨认一风险监测一风险计量 B 、 风险辨认一风险控制一风险计量一风险监测 C、 风险监测一风险辨认一风险控制一风险计量 D 、 风险辨认一风险计量一风险监测一风险控制 对的答案:D 商业银行风险管理流程可以概括为风险辨认、风险计量、风险监测和风险控 制四个重要环节。 4 、如下选项中,不属于方差一一协方差缺陷是( ) 。 A 、只反映了风险因子对整个组合一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特性 B 、依赖分布假设 c、实行难度较难 D 、计算效率较高 对的答案:c 风险度量成果受制于历史周期长度是历史模型法缺陷。 5、如下不属于操作风险中系统缺陷是( ) 。 A 、数据/信息质量 B 、系统稳定性、兼容性、适当性 C、违背用工法 D 、违背系统安全规定 对的答案:c 考查操作风险分类。 6、在实际应用中,通惯用正态分布来描述( )分布。 A 、每日股票价格 B 、每日股票指数 C、股票价格每日变动值 D 、股票价格每日收益率 对的答案:D 正态分布可来描述交易类资产收益率分布。 7、下列关于市场约束和信息披露说法,不对的是( ) 。 A 、银行信息披露重要由资产负债表、利润表、钞票流量表、报表附注、某些公司治理情 况和某些风险管理状况所构成 B 、信息披露是《巴塞尔新资本合同》提出三大支柱之一 C、市场约束是《巴塞尔新资本合同》提出三大支柱之一 D 、市场约束机制发挥外部监督作用,推动银行业金融机构持续改进经营管理,提高经营效 益,减少经营风险 对的答案:B 三大支柱涉及,最低资本规定、监管当局监督检查和市场约束。 8、( )是风险文化精神核心,也是风险文化中最为重要和最高层次因素。 A 、风险管理行为 B 、风险管理理念 C、风险管理知识 D 、风险管理制度 对的答案:B 风险管理理念是风险文化精神核心,也是风险文化中最为重要和最高层次因 素。 9、国内《商业银行法》规定,商业银行贷款余额和存款余额比例不得超过( ),流动性资产 余额与流动性负债余额比例不得低于( ) 。 A 、 25 ％、75 ％ B 、 75 ％、25 ％ C、 80 ％、l5 ％ D 、 15 ％、80 ％ 对的答案:B 考查存贷款比例与流动性比率。 10、商业银行市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其她债权人、外部中介机构 以及银行业协会等,其中市场约束核心是( ) 。 A 、公众存款人 B 、监管部门 C、外部中介机构 D 、股东 对的答案:B 监管部门是市场约束核心。 11、风险辨认涉及( )两个环节。 A 、 感知风险和检测风险 B 、 计量风险和分析风险 C、 感知风险和分析风险 D