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2013年上半年《风险管理》真题 注意：图片可根据实际需要调整大小 卷面总分：145分答题时间：240分钟试卷题量：145题练习次数：1次  单选题 （共90题，共90分）1.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为（ ）。   A.3%  B.5%  C.8%  D.10%   正确答案： C  本题解析：  股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%。  2.下列不属于企业集团横向多元化形式的是（ ）。   A.下游企业将产成品提供给销售公司销售  B.集团内部两个企业之间大量资产的并购  C.母公司从子公司套取现金  D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司   正确答案： A  本题解析：  横向多元化是指集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组，而A选项属于企业集团的纵向一体化。  3.商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通 常是指（ ）。   A.每天  B.每月  C.每周  D.每年   正确答案： B  本题解析：  商业银行通常采用定期（每月或季度）的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。  4.法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。   A.操作风险和法律风险产生的原因相同  B.外部合规风险与法律风险是相同的  C.法律风险与操作风险相互独立  D.法律风险是操作风险的一种特殊类型   正确答案： D  本题解析：  按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险。  5.假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计101000元，则投资的绝对收益是()   A.1000元  B.100元  C.9.9%  D.10%   正确答案： A  本题解析：  绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额=101000-100000=1000元。  6.投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()   A.11.4%  B.9.6%  C.29.5%  D.37.5%   正确答案： B  本题解析：  资产组合的预期收益为：40%*15%+60%*6%=9.6%。  7.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值2倍标准差范围内的概率为()   A.68%  B.95%  C.99%  D.97%   正确答案： B  本题解析：  随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值1倍标准差范围内的概率为68%，落在距均值2倍标准差范围内的概率为95%，落在距均值2.5倍标准差范围内的概率为99%。  8.内部审计的主要内容不包括()   A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性  B.会计记录和财务报告的准确性  C.内部控制的有效性  D.基层员工的待遇情况   正确答案： D  本题解析：  内部审计的主要内容包括：(1)经营管理的合规性及合规部门工作情况。(2)内部控制的健全性和有效性。(3)风险状况及风险识别、计量