计量经济学第四章序列相关性详解演示文稿.pptVIP

变换原模型（D-1左乘）： D-1Y=D-1X ? +D-1? 即： Y*=X*? + ?* (*) (*)式的OLS估计： 此即原模型的广义最小二乘估计量(GLSE)，是无偏的、有效的估计量。 (*) 模型具有同方差性和无序列相关性，因为： 第三十一页，共四十八页。 ＃ 如何得到矩阵?？——近似估计 矩阵?是原模型随机误差项的方差－协方差阵。 获得?的一种方法是采用随机误差项的近似估计量 构造 第三十二页，共四十八页。 获取?的更精确的方法是根据原模型序列相关的具体形式进行估计 常见的是假设随机误差项具有一阶序列相关性，即： ?i = ? ?i-1 + ?i (－1 ? 1) 此时，可以证明： ＃ 如何得到矩阵?？——精确估计 第三十三页，共四十八页。 证明： 由： ?i = ? ?i-1 + ?i (－1 ? 1) 有： 即： 由： 有： 第三十四页，共四十八页。 Copyright?princebf,2008-2009,YNUFE 计量经济学第四章序列相关性详解演示文稿 第一页，共四十八页。 优选计量经济学第四章序列