量化投资领域的新方向程序化交易技术的新进展.pptVIP

* 策略01787 策略编号 净利润 盈利比率 总盈亏比 交易手数 最大回撤 收益率 年度收益率 手续费总额 收益曲线R2 01787 68007.70 41.16% 1.58 481 10459.47 106.26% 145.43% 8142.30 0.9666 01721 54531.94 47.08% 1.60 308 7789.44 86.56% 117.39% 5258.06 0.9627 美股（ABX）策略分析： 策略01721 性能对比 第八十七页，共九十七页。 测试品种：美股EQIX（易昆尼克斯） 测试周期：5mins 测试时间：2011/06/16——2013/02/15 初始资金：$60000.00 手续费：按成交金额的2%% 交易数量：1手/笔 样本内比例：60% 第五组： * 性能对比 第八十八页，共九十七页。 * 策略00746 策略编号 净利润 盈利比率 总盈亏比 交易手数 最大回撤 收益率 年度收益率 手续费总额 收益曲线R2 00746 146786.77 0.7791 1.95 163 -35598.81 45.87% 37.93% 9483.23 0.9473 00776 161110.36 0.3452 1.44 336 -28271.63 42.51% 41.63% 19939.64 0.9602 美股（EQIX）策略分析： 策略00776 性能对比 第八十九页，共九十七页。 研发背景 量化投资简介 程序化交易简介 程序化交易发展与现状 策略开发模式的变革 程序化交易策略智能生成系统 原理简介 系统功能演示 功能、性能对比 应用与发展 应用与发展 提 纲 第九十页，共九十七页。 其他功能： 交易 平台 * 应用与发展 第九十一页，共九十七页。 程序化交易平台： 面向期货市场投资用户的综合性程序化交易平台，为投资者提供一体式服务： 实时行情 自动交易 策略生成 策略分析 交易 平台 * 应用与发展 第九十二页，共九十七页。 金融风险计算与预警系统： 彭实戈院士创立的倒向随机微分方程和非线性风险度量理论是该领域的创新性前沿技术，为我们下一步的工作打下了坚实的理论基础。 本团队在继续完善程序化交易策略智能生成系统的同时，还将致力于对市场数据进行实时跟踪、分析和特征提取，充分运用以上理论基础，建立动态优化建模系统，完成一套金融风险计算与预警系统。 * 应用与发展 第九十三页，共九十七页。 金融风险计算与预警系统： * 应用与发展 第九十四页，共九十七页。 策略开发模式的变革 传统策略开发流程： * 第九十五页，共九十七页。 策略开发模式的变革 高效策略开发流程（智能生成模式）： * 第九十六页，共九十七页。 内容总结 量化投资的新发展  ——程序化交易技术的最新进展。自2009年全国首支量化基金成立以来，量化投资与对冲基金便为越来越多的投资者所熟知。我国股市存在着机构扎堆投资、抱团取暖的问题，其结果是市场同涨同跌现象严重，股市波动率和系统风险增大。从规模上看量化投资产品总规模仍然较小。现有量化产品中多数产品投资业绩表现分化，且缺乏稳定性和持续性。程序化交易——量化研究在投资中的具体运用方式：。根据美国纽约证券交易所(NYSE)统计：2006年以来，NYSE市场上程序化交易量所占比例基本维持在30%左右。当日进行程序化交易的前五大机构是瑞士联合银行、摩根斯坦利、雷曼兄弟、高盛和德意志银行。96 第九十七页，共九十七页。 测试品种：IF000 测试周期：5mins 测试时间：2012/07/02——2012/12/28 初始资金：500000元 手续费：每笔交易450元 交易数量：1手/笔 样本内比例：60% 第一组： * 性能对比 第五十五页，共九十七页。 第一组（净利润）： * 性能对比 第五十六页，共九十七页。 第一组（盈利比例）： * 性能对比 第五十七页，共九十七页。 第一组（总盈亏比）： *