零售行业的需求分类与预测方法.pptVIP

自回归演算 Z(t-1) a(t) Z(t) 第三十页，共四十三页。 AR的性质 协方差与相关系数 λ(p)= Cov (z(t),z(t-p))=E(z(t)z(t-p) λ(1)= E((Φ(1)×z(t-1)+a(t))×z(t-1)） =Φ(1)×λ(0)+E(z(t-1))×E(a(t)) = Φ(1)×λ(0) λ(p)=Φ(1) ×λ(0) ρ(p)=λ(p)/λ(0)= Φ(1) p p 第三十一页，共四十三页。 记忆函数 z(t)=Φ(1)× z(t-1)+a(t) z(t)=a(t)+Φ(1)× a(t-1)+ Φ(1)× a(t-1)+… Stationary condition (定常性条件) Var(z(t))= Var(z(t-1)) E(z(t)×z(t))=Φ×Φ×Var(z(t-1))+0+σ×σ ｜Φ｜＜１ 2 第三十二页，共四十三页。 移动平均模型(MA) MA(1) 第三十三页，共四十三页。 移動平均演算子 a(t-1),a(t) Z(t) 第三十四页，共四十三页。 自回归移动平均模型 ARMA(1，1) ARMA(p,q) 第三十五页，共四十三页。 Non-stationary model Random walking z(t)=z(t-1)+a(t) 股票价格在时间轴上独立 记忆