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《证券投资学》课程教学大纲 课程代码：1102309600 课程名称：《证券投资学》 英文名称：Security Analysis and Investment 学 分：2 总 学 时：32 讲课学时：32 实验学时：0 上机学时： 0 课外学时：0 适用对象：经济和管理类专业（非金融）学生 先修课程：西方经济学、金融学、基础会计 学生自主学习时数建议：32 一、课程性质、目的和任务 《证券投资学》是现代金融学的重要组成部分，也是经济管理类相关专业学习、掌握证券投资领域基础知识的主要课程。《证券投资学》主要阐述证券投资的基本理论，目的使学生掌握证券投资学的一般理论和相关的实务操作方法，培养和发展学生的证券投资与管理知识及技能，并能够通过所学知识指导证券投资实践。 二、教学基本要求 本课程在要求学生通过本课程的学习，掌握证证券市场的基础知识和基本理论，熟悉证券市场的架构、交易工具、运作机制和运行规律，掌握证券投资的收益、风险之间的关系和有价证券的定价原理，熟悉证券投资的分析方法和管理方法，并能够初步运用这些方法分析、解决证券投资领域相关的实际问题。 三、教学内容 第一章 证券投资学概述 1、教学内容 （1）证券投资的内涵。 （2）证券投资的基本分类。 （3）证券投资的要素。 （4）证券投资学演进的脉络。 2、重点和难点 （1）重点：研究证券投资的目标；我国证券市场现存的主要投资方法、理念及策略；了解基本分析法、技术分析法、证券组合分析法的定义、理论基础和内容 （2）难点：掌握投资的概念；掌握证券投资的基本分类；了解证券投资的主体和客体；熟悉证券投资学发展的历史 第二章 证券交易程序及方式 教学内容： （1）基础金融工具和衍生金融工具。 （2）证券发行与承销。 （3）证券交易程序。 2、重点和难点： （1）重点：基础性金融工具和衍生金融工具的概念和特征；证券发行和交易的流程。 （2）难点：金融期货交易；期权交易。 第三章 证券投资收益和风险 教学内容： （1）证券收益的来源和影响因素。 （2）风险的定义、种类和组成。 （3）证券投资风险和收益的计算。 2、重点和难点： （1）重点：风险和收益的定义、种类、组成；熟悉系统性风险和非系统性风险的含义、来源、影响和减轻其影响的方法；利率风险、购买力风险、信用风险、汇率风险、经营风险的含义、来源、影响和回避风险的方法；收益与风险的关系、预期收益率的组成、无风险利率的含义和不同风险补偿。 （2）难点：收益与风险的计算以及二者之间的关系；预期收益率的组成、无风险利率的含义和不同风险补偿。 第四章 证券投资对象的价值评估 教学内容： （1）债券估值分析。 （2）股票估值分析。 （3）期货投资价值分析。 （4）期权投资价值分析。 2、重点和难点 （1）重点：债券的定价模型及债券市场价格的确定；影响债券价格的主要因素；债券定价定理和债券定价方法的应用；熟悉影响股票价格的因素；股价平均数和股价指数的编制步骤；熟悉股价指数的计算。 （2）难点：期货合约定价、期权定价。 第五章 证券投资基本分析 教学内容： （1）宏观分析。 （2）行业分析。 （3）公司财务分析。 2、重点和难点 （1）重点：宏观经济分析对证券投资的意义和分析的内容；行业生命周期分析、影响行业兴衰的主要因素、行业选择的方法；熟悉公司竞争地位分析、盈利能力分析、公司经营管理能力分析的主要指标和方法；财务分析的对象；熟悉资产负债表、损益表、现金流量表的结构。 （2）难点：财务报表的分析方法；掌握公司偿债能力、资本结构、经营效率、盈利能力、投资收益分析的指标含义和计算。 第六章 证券投资技术分析 教学内容： （1）技术分析原理及道氏理论。 （2）图形分析。 （3）量价指标分析。 2、重点和难点： （1）重点：道氏理论的基本原理；多条移动平均线组合分析方法；威廉指标和相对强弱指标的含义、计算方法和应用法则； 乖离率、心理线、能量潮、腾落指数、涨跌比、超买超卖等指标应用法则。 （2）难点：波浪理论的基本形态和特征、推动浪的特殊形态、调整浪和波浪理论的基本原则；葛兰碧量价关系法则。 第七章 组合投资理论简介 教学内容 （1）组合选择理论。 （2）资本资产定价模型。 （3）套利定价模型。 （4）组合投资的业绩评估。 2、重点和难点 （1）重点：证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义；证券组合可行域和有效边界的一般图形；套利定价理论的基本原理。 （2）难点：资本市场线和证券市场线含义和计算；久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。 四、实践环节设计 选择有适当习题的教材进行练习和巩