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汽车保险问题研究模型 PAGE  PAGE 1 一、问题重述 1.1 问题背景 某保险公司只提供一年期的综合车险保单业务，这一年内,若客户没有要求赔偿，则给予额外补助.所有参保人被分为0,1,2,3四类.类别越高，从保险费中得到的折扣越多.在计算保险费时,新客户属于0类，在客户延续其保险单时，若在上一年没有要求赔偿，则可提高一个类别；若客户在上一年要求过赔偿，如果可能则降低两个类别，否则为0类.客户退出保险，则不论是自然的还是事故死亡引起的，将退还其保险金的适当部分. 现在政府准备在下一年开始实施安全带法规，如果实施了该法规，虽然每年的事故数量不会减少，但事故中受伤司机和乘员数肯定会减少，从而医药费将有所下降.这是政府预计会出现的结果，从而期望减少保险费的数额. 1.2 目标任务 若死亡的司机人数会减少40%，医疗费会减少20%～40%.根据当前年度该保险公司业务统计表中数据（表略），完成以下目标任务： 任务一 建立一个模型，说明法规实施后保险费需要减少，并以表中数据为例，验证模型； 任务二 在医疗费下降20%和40%的情况下，给出你的建议确定公司今后5年每年每份保险费额度. 二、模型的假设 （1）假设每年的平均修理费、平均医疗费、平均赔偿费保持不变； （2）假设各类注销人数占每年相应类别总投保人数的比例不变； （3）假设每年汽车保险新投保人数与同年我国民用汽车拥有量成正比； （4）假设偿还退回费用与注销人数成正比； （5）假设业务支出费用与总投保人数成正比； （6）假设每年投保客户向保险公司索赔的概率相等. 三、符号说明 ni 每年第i类的总投保人数 pij 每年从第i类转移至第j类的人数（在第i类中占的）比例 wi 每年从第i类注销保险的人数（在第i类中占的）比例 ri 每年第i类新投保人数（在总新投保人数中占的）比例 R(t) 第t年总新投保人数 ai 保险公司支付给第i类受伤客户的平均医疗费 bi 保险公司支付给第i类死亡客户的平均补偿费 fi 保险公司支付给第i类客户的平均修理费 ci 第i类保险的索赔人数 ki 第i类保险的死亡人数占索赔人数的比例 W(t) 保险公司第t年的总支出 x(t) 第t年应收保险费 li 第i类保险的死亡人数 qi 第i类保险每个人获得索赔的概率 S(t) 第t年保险公司的净收入 m(t) 第t年保险公司的总注销人数 （续表） 四、模型的建立与求解 保险费是被投保人为取得保险保障，按合同约定向保险人支付的费用，投保人按约定方式缴纳保险费是保险合同生效的条件.汽车保险费由基本保险费和附加保险费两部分构成.基本保险费用于承担保险责任（合同中约定的死亡、伤残等给付），附加保险费主要用于支付保险公司的日常费用，这部分费用可假定是不变的.因而问题的关键就在于基本保险费的变化. 由于政府实施安全带法规，死亡的司机会减少40%，医疗费会减少20%～40%.如果该保险公司的基本保险费保持不变，那么由于死亡人数减少以及医疗费减少，从而导致索赔支出明显减少，那么该保险公司的盈利就会明显增加.所以政府期望减少保险费的数额.保险公司是一个以赢利为目的企业实体，它所关心的问题是实行安全带法规并减少保险费后该汽车保险公司的盈利的变化，以及如何制定下五年的保险费才能保证汽车公司的每年的盈利不会减少.由相关的概率知识知道，基本保险费在数量上等于保险期间赔款的期望值.通过对估计下一年的支出期望值来确定下一年的基本保险费的金额.本题所要解决的主要问题也就是下一年的总支出（由偿还退回费用部分、索赔支出费用部分和业务支出费用部分构成）的估算和总投保人数的估算. 4.1 任务一 分析该保险公司总投保人数的构成可知，若把各类保险投保人数当作一个系统，按照不同的保险类别划分为4个等级，这样就形成了一个等级结构.引起等级结构变化的因素主要两种：一是系统内部等级间的转移，即续保未索赔客户保险类别的升高和续保索赔客户保险类别的降低；二是系统内外的交流，即新投保客户的加入和注销客户（自动退保、死亡）的退出.系统各个等级的人员每年按一定的比例变化本是一个确定性的转移问题，但是如果我们把这种比例视为各个等级的每个成员提升、降级或退出的概率，就能利用处理随机转移的马氏链模型描述等级结构的变化.在这种观点下各等级成员的数量应理解为相应的平均值. 4.1.1 建立马氏链模型确定各类别投保人数 该保险系统根据保险类别的不同可以分为i=0,1,2,3四个等级，时间以年为单位离散化，即每年进行且只进行一次调级，时间记作t=1,2,3,4,5. 根据题目中已知条件所述，在客户延续其保险单时，若在上一年没有要求赔偿，则可提高一个类别；若客户在上一年要求过赔偿，如果可能则降低两个类别，否则为0类.构建转移矩阵 Q=｛pij｝4×4. 其中由于