第8章1信用风险管理识别.ppt

第8章 信用风险管理;第8章 信用风险管理;8.1 信用风险;信用风险领域;信用风险的分类;信用风险与市场风险的区别;信用风险与市场风险的联系;8.2 信用风险识别;按照业务、风险特性的不同，商业银行的客户可划分为：;8.2.1 单一法人客户信用风险识别 ;1、单一法人客户的基本信息分析;1、单一法人客户的基本信息分析;2、单一法人客户的财务状况分析; 财务分析的意义; 财务分析的主要方法——excel计算表;财务报表分析;;财务分析模型的基本结构;资产负债表的有关数据（例3-1）;利润表的有关数据（例3-1）;现金流量表的有关数据（例3-1）; 财务比率分析;① 盈利能力比率;;②效率比率，又称营运能力比率;营运能力比率;②效率比率，又称营运能力比率;; 偿债能力比率=杠杆比率+流动比率;偿债能力比率;偿债能力比率;偿债能力比率;分析;现金流量分析;现金流量分析的内容;现金流量分析方法;现金流量分析——贷款类型;现金流量分析——企业生命周期;3、非财务因素分析;（1） 管理层风险分析;（1） 管理层风险分析;（2） 行业风险分析;（3） 生产与经营风险分析;（4） 宏观经济及自然环境分析;4．单一法人客户的担保分析;(1)保证——保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担重任的行为，为足额、按约偿还贷款提供支持;保证;⑤保证的法律责任;抵押;抵押的注意事项;(3)质押;质押事项;(4)留置与定金;;5.机构类客户和小企业/微小企业的信用风险识别和分析;　　②在对小企业进行信用风险分析时，还应关注以下主要风险点：; 商业银行的集团法人客户是指公司集团法人客户。公司集团是指相互之间存在直接或间接控制关系，或其他重大影响关系的关联方组成的法人客户群。本书所述的集团法人客户仅指非金融机构类集团法人客户。;8.2.2 集团法人客户信用风险识别;关联交易;背景知识：企业集团的特征;;集团的类型;2、信用风险特征;2、信用风险特征;8.2.3 个人客户信用风险识别1．基本信息分析;个人客户信用风险主要表现为：;;个人调查;实践;2．个人信贷产品风险分析;（2） 个人零售贷款的风险分析;（3） 循环零售贷款;风险分散化，即将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/信用等级/业务领域的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险; 与之相反，信贷资产过度集中于特定行业、信用等级或业务领域，将大大增加???业银行的信用风险。 商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。;信贷组合风险因素;信贷组合风险因素;此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！