2020-12-04_T000025710_量化择时与资产配置月报：如何基于偏股型基金指数构建FOF组合的锚？.pdfVIP

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2022-07-25 发布于天津
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2020-12-04_T000025710_量化择时与资产配置月报：如何基于偏股型基金指数构建FOF组合的锚？.pdf

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[table_page] 金融工程月报 [table_subject] 撰写日期：2020 年12 月03 日证券研究报告--金融工程月报如何基于偏股型基金指数构建FOF 组合的锚？量化择时与资产配置月报分析师：张青 [table_main] 华宝财经评论类模板 ◎ 投资要点：执业证书编号：S0890516100001 电话：021  本期专题: FOF 组合的本质其实是一个优质基金产品的集合，那么如何邮箱：zhangqing@ 来评价FOF 组合的绩效呢？这就需要相应的比较基准。我们认为以基金指数构载转建的基准指数更为合理，对于权益类基金我们选择偏股型基金指数，通过分析与播分析师：李亭函基金指数的仓位、风格以及行业配置的特征，作为构建初始FOF 组合的参考。传可中证偏股型基金指数成分基金的仓位大概在80%左右，这意味对 FOF 组合权执业证书编号:S0890519080001 不用，邮箱：litinghan@ 益型资产的构建，应尽量选取高权益仓位运作基金。大小盘风格整体分化不大，使部则意味着权益型资产适宜于采用相对均衡的配置作为初始配置。但明显偏向于内人销售服务电话：成长风格，则意味着无论是大盘风格内部还是小盘风格内部，初始权益基金组本供 021 合的构建，均应重仓配置于成长风格基金。成长风格主导下，也相应决定了权仅