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2022-07-25 发布于天津
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2020-10-13_00046764_FOFMOM系列研究之一：主动权益基金经理的量化评价体系构建.pdf

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【温馨提示】请勿将华西证券研究报告转发给他人 p1 仅供机构投资者使用证券研究报告|基金研究报告 [Table_Date] 2020 年 10 月13 日 [Table_Title] 主动权益基金经理的量化评价体系构建 [Table_Title2] ——FOF/MOM 系列研究之一分析师分析师：曹春晓 [Table_Author] [Table_Summary] ► 基金经理对主动基金的业绩有着举足轻重的影响。邮箱：caocx@ 今年以来，随着市场回暖，新发基金明显加速。截至 SAC NO：S1120520070003 2020/9/30，今年新成立的普通股票型基金+偏股混合型基金多达350 只，其中募集规模超百亿的“爆款”基金有19 只。对于主动权益类基金而言，基金经理的投资理念、投资决分析师：杨国平载邮箱：yanggp@ 转策对基金业绩有着举足轻重的影响。可以说，投资者购买基金 SAC NO：S1120520070002 与播的主要原因就是相信基金经理的管理能力。基于选择基金管理传可人的资产管理模式的MOM （Manager Of Managers）模式于上世不纪80 年代在美国诞生，之后迅速发展壮大，目前已成为欧美用，使主流的资产管理模式之一。部内本文中我们将同一时期，基金经理管理的普通股票型基金人本与偏股混合型基金的收益率数据按照基金规模进行加权，得到供仅基金经理指数，并以此为基准，评价各个指标对基金经理业绩载，的预测效果，最终给出各个基金经理的打分结果及推荐组合。下日 ► 测试涵盖收益、风险、规模等六大类因子。 9 1