时间序列分析及相空间重构培训课程.pptVIP

非线性时间序列预测 基本思想 设时间序列来自确定性系统 X(n)=F(X(n-1)),F(.)为连续函数。 若 X(n)和X(j)距离很小，则F(X(n))和F(X(j))距离也应很小，即X(n+1)和X(j+1)间的距离很小，从而 可以用X(j+1)作为X(n+1)的预测值。 第三十页，共五十一页。 基本方法 局域预测法 局部平均预测法 局部线性预测法 局部多项式预测法 全域预测法 神经网络 小波网络 遗传算法 第三十一页，共五十一页。 局部平均预测法 设时刻T的状态向量为 X(T)=(x(T),x(T-τ),…x(T-(m-1)τ)) 找X(T)的最近邻点X(T1),…X(TK), 以X(T1+1),…X(TK+1)的平均值作为X(T+1)的预测值 这是向量表达式，取第一个分量得 第三十二页，共五十一页。 局部线性预测法 局部线性预测模型为 仍设X(T1),…X(TK)为X(T)的K个邻近点， 确定Ci的方法：最小二乘法 即 求Ci使得 第三十三页，共五十一页。 第三十四页，共五十一页。 局部多项式预测法 局部多项式预测模型为（以二次多项式为例） 仍以最小二乘法确定系数 第三十五页，共五十一页。 第三十六页，共五十一页。 时间序列的定义 按照时间的顺序把事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 第一页，共五十一页。 时间序列例1 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 第二页，共五十一页。 时间序列例2 上证指数 第三页，共五十一页。 相空间重构 如果把一个时间序列看成是由一个确定性的非线性动力系统产生的,要考虑的是以下反问题:如何由时间序列来恢复并刻划原动力系统? 第四页，共五十一页。 由时间序列恢复原系统最常用的方法利用Takens 的延迟嵌入定理 对于一个非线性系统,通过观测,可以得到一组测量值 x ( n)，n=1,2,…N 利用此测量值可以构造一组m 维向量 X( n) = ( x ( n) , x ( n -τ) , ?,x ( n -( m - 1)τ) ) n= ( m - 1)τ) +1,…N 如果参数τ, m 选择恰当,则X( n) 可描述原系统。 τ称为延迟时间，m称为嵌入维数。由x(n)构造X(n) 称为相空间重构。 第五页，共五十一页。 相空间重构法基本思想是: 系统中任一分量的演化都是由与之相互作用着的其它分量所决定的,因此这些相关分量的信息就隐含在任一分量的发展过程中。 第六页，共五十一页。 为了重构一个等价的状态空间,只需考察一个分量,并将它在某些固定的时间延迟点上的测量作为新维处理,它们确定了某个多维状态空间中的一点. 第七页，共五十一页。 重复这一过程并测量相对于不同时间的各延迟量,就可以产生出许多这样的点,它可以将原系统的许多性质保存下来,即用系统的一个观察量可以重构出原动力系统模型,可以初步确定原系统的真实信息。 第八页，共五十一页。 相空间重构例 Henon 映射 该系统虽然有两个状态变量，但如果观测到状态变量 Xn的信息，我们可以从Xn建立原系统的模型 对状态变量Xn进行相空间重构:Zn=(Xn,Xn-1) 由Zn 可以重构原来的系统 第九页，共五十一页。 Lorenz系统 第十页，共五十一页。 第十一页，共五十一页。 Lorenz系统的吸引子(x-y-z） 第十二页，共五十一页。 Lorenz系统的吸引子(x,y相图） 第十三页，共五十一页。 Lorenz系统的吸引子(y,z相图） 第十四页，共五十一页。 Lorenz系统的吸引子(x,z相图） 第十五页，共五十一页。 如果只观测到变量x的值，利用x作相空间重构 取延迟时间为9，嵌入维数为3 即令(x(1),y(1),z(1))=(x(19),x(10),x(1)) (x(2),y(2),z(2))=(x(20),x(11),x(2)) (x(3),y(3),z(3))=(x(21),x(12),x(3)) …… 第十六页，共五十一页。 重构后的相图(x-y-z) 原始系统相图(x-y-z) 第十七页，共五十一页。 重构后的相图(x-y) 原系统的相图(x-y) 第十八页，共五十一页。 重构后的相图(y-z) 原系统的相图(y-z) 第十九页，共五十一页。 重构后的相图(x-z) 原系统的相图(x-z) 第二十页，共五